序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

45,375,031.13

4.29

其中：股票

45,375,031.13

4.29

2

基金投资

970,536,823.79

91.81

3

固定收益投资

8,426,921.97

0.80

其中：债券

8,426,921.97

0.80

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

9,000,000.00

0.85

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

11,694,762.52

1.11

8

其他资产

12,111,772.14

1.15

9

合计

1,057,145,311.55

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,332,303.44

0.13

C

制造业

29,888,316.43

2.83

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

7,348,365.66

0.70

J

金融业

942,242.00

0.09

K

房地产业

3,830,724.00

0.36

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

1,085,655.60

0.10

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

947,424.00

0.09

S

综合

-

-

合计

45,375,031.13

4.30

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利发展

219,400

3,830,724.00

0.36

2

002920

德赛西威

25,600

3,788,800.00

0.36

3

300769

德方纳米

8,500

3,164,975.00

0.30

4

600690

海尔智家

110,600

3,037,076.00

0.29

5

002415

海康威视

72,225

2,614,545.00

0.25

6

600309

万华化学

25,300

2,453,847.00

0.23

7

002475

立讯精密

58,900

1,990,231.00

0.19

8

300760

迈瑞医疗

6,000

1,879,200.00

0.18

9

300383

光环新网

169,635

1,767,596.70

0.17

10

688099

晶晨股份

16,407

1,657,107.00

0.16

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

8,426,921.97

0.80

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

8,426,921.97

0.80

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

31,050

3,386,253.45

0.32

2

110059

浦发转债

24,270

2,572,590.08

0.24

3

113011

光大转债

8,190

870,880.85

0.08

4

128129

青农转债

6,030

633,160.74

0.06

5

127017

万青转债

4,263

518,573.63

0.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

23,487.76

2

应收证券清算款

12,002,203.20

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

86,081.18

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

12,111,772.14

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

3,386,253.45

0.32

2

110059

浦发转债

2,572,590.08

0.24

3

113011

光大转债

870,880.85

0.08

4

128129

青农转债

633,160.74

0.06

5

127017

万青转债

518,573.63

0.05

6

110053

苏银转债

107,082.56

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300769

德方纳米

3,164,975.00

0.30

大宗交易购入流通受限

2

300383

光环新网

1,767,596.70

0.17

非公开发行流通受限