序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,072,963,479.31

98.96

其中：债券

4,072,963,479.31

98.96

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

753,524.87

0.02

8

其他资产

41,876,114.40

1.02

9

合计

4,115,593,118.58

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

9,979,736.26

0.27

2

央行票据

-

-

3

金融债券

286,212,931.50

7.85

其中：政策性金融债

245,550,213.69

6.74

4

企业债券

10,086,863.01

0.28

5

企业短期融资券

2,495,592,035.65

68.48

6

中期票据

1,251,472,739.74

34.34

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

19,619,173.15

0.54

9

其他

-

-

10

合计

4,072,963,479.31

111.76

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200312

20进出12

1,200,000

123,320,054.79

3.38

2

160207

16国开07

1,200,000

122,230,158.90

3.35

3

012280736

22萧山机场SCP001

1,200,000

120,806,794.52

3.32

4

102000756

20中国一汽MTN002

1,200,000

120,745,788.49

3.31

5

012281172

22中航租赁SCP004

1,200,000

120,732,466.85

3.31

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,825.75

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

41,870,288.65

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

41,876,114.40