序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

149,011,906.12

2.34

其中：股票

149,011,906.12

2.34

2

基金投资

5,771,860,203.80

90.48

3

固定收益投资

355,316,634.36

5.57

其中：债券

355,316,634.36

5.57

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

80,606,217.65

1.26

8

其他资产

22,703,887.61

0.36

9

合计

6,379,498,849.54

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

5,152,008.44

0.08

C

制造业

99,284,266.08

1.56

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

251,050.80

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

1,591,698.00

0.02

H

住宿和餐饮业

3,189,030.00

0.05

I

信息传输、软件和信息技术服务业

22,262,050.56

0.35

J

金融业

6,903,099.00

0.11

K

房地产业

3,490,672.00

0.05

L

租赁和商务服务业

19,959.78

0.00

M

科学研究和技术服务业

3,014,820.77

0.05

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,779,580.69

0.03

R

文化、体育和娱乐业

2,073,670.00

0.03

S

综合

-

-

合计

149,011,906.12

2.34

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300769

德方纳米

22,000

8,191,700.00

0.13

2

300383

光环新网

678,541

7,070,397.22

0.11

3

000568

泸州老窖

19,500

4,807,530.00

0.08

4

000858

五粮液

23,700

4,785,741.00

0.08

5

688663

新风光

140,000

4,250,400.00

0.07

6

688083

中望软件

21,843

4,159,344.06

0.07

7

002920

德赛西威

28,100

4,158,800.00

0.07

8

603799

华友钴业

34,320

3,281,678.40

0.05

9

600754

锦江酒店

50,700

3,189,030.00

0.05

10

300760

迈瑞医疗

9,800

3,069,360.00

0.05

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

346,536,120.55

5.44

其中：政策性金融债

346,536,120.55

5.44

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

8,780,513.81

0.14

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

355,316,634.36

5.57

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210211

21国开11

1,400,000

142,744,613.70

2.24

2

210407

21农发07

1,200,000

122,292,328.77

1.92

3

210306

21进出06

800,000

81,499,178.08

1.28

4

113044

大秦转债

32,240

3,516,032.57

0.06

5

132026

G三峡EB2

17,050

1,910,394.11

0.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

32,855.03

2

应收证券清算款

22,566,510.17

3

应收股利

78,942.74

4

应收利息

-

5

应收申购款

24,965.15

6

其他应收款

614.52

7

其他

-

8

合计

22,703,887.61

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

3,516,032.57

0.06

2

128129

青农转债

1,687,378.62

0.03

3

110053

苏银转债

1,666,708.51

0.03

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300769

德方纳米

8,191,700.00

0.13

大宗交易购入流通受限

2

300383

光环新网

7,070,397.22

0.11

非公开发行流通受限

3

688663

新风光

4,250,400.00

0.07

大宗交易购入流通受限

4

688083

中望软件

4,159,344.06

0.07

询价转让流通受限