序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

26,906,408,193.06

48.16

其中：债券

26,906,408,193.06

48.16

资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

19,308,375,018.46

34.56

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

9,609,941,063.09

17.20

4

其他资产

49,045,794.47

0.09

5

合计

55,873,770,069.08

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（%）

1

报告期内债券回购融资余额

7.17

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（%）

2

报告期末债券回购融资余额

6,110,660,630.56

12.29

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

111

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

111

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

66

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

34.14

12.29

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天（含）—60天

13.91

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天（含）—90天

10.79

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天（含）—120天

12.65

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天（含）—397天（含）

40.50

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

111.99

12.29

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

5,778,798,997.97

11.63

其中：政策性金融债

5,292,263,278.91

10.65

4

企业债券

300,123,682.20

0.60

5

企业短期融资券

3,392,128,699.98

6.82

6

中期票据

-

-

7

同业存单

17,435,356,812.91

35.08

8

其他

-

-

9

合计

26,906,408,193.06

54.13

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210216

21国开16

9,400,000

959,382,650.06

1.93

2

220201

22国开01

7,100,000

721,431,288.45

1.45

3

112211013

22平安银行CD013

6,000,000

594,865,310.91

1.20

4

200407

20农发07

5,500,000

557,868,940.84

1.12

5

112210028

22兴业银行CD028

5,500,000

545,711,201.74

1.10

6

112109289

21浦发银行CD289

5,000,000

498,627,683.93

1.00

7

112105229

21建设银行CD229

5,000,000

498,320,595.91

1.00

8

112112157

21北京银行CD157

5,000,000

498,143,566.98

1.00

9

112117217

21光大银行CD217

5,000,000

496,139,264.54

1.00

10

112108191

21中信银行CD191

5,000,000

495,988,582.22

1.00

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.1586%

报告期内偏离度的最低值

0.0617%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.1174%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

-

4

应收申购款

49,045,794.47

5

其他应收款

-

6

其他

-

7

合计

49,045,794.47