序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,769,685,944.43

75.98

其中：股票

1,769,685,944.43

75.98

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

201,625,504.96

8.66

其中：债券

201,625,504.96

8.66

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

170,052,703.31

7.30

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

185,727,391.37

7.97

8

其他资产

2,060,172.68

0.09

9

合计

2,329,151,716.75

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

91,520,859.14

3.96

C

制造业

789,300,944.71

34.13

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

70,276,378.20

3.04

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

30,335,530.90

1.31

G

交通运输、仓储和邮政业

482,850,673.99

20.88

H

住宿和餐饮业

44,565,871.30

1.93

I

信息传输、软件和信息技术服务业

189,175,443.20

8.18

J

金融业

29,600,000.00

1.28

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

42,040,577.24

1.82

M

科学研究和技术服务业

9,039.75

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

10,626.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,769,685,944.43

76.52

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600026

中远海能

9,509,273

172,022,748.57

7.44

2

002028

思源电气

2,354,992

90,007,794.24

3.89

3

600941

中国移动

1,299,952

88,825,720.16

3.84

4

601111

中国国航

7,819,394

81,869,055.18

3.54

5

002960

青鸟消防

3,107,741

75,518,106.30

3.27

6

002475

立讯精密

2,549,973

74,969,206.20

3.24

7

300395

菲利华

1,185,319

70,976,901.72

3.07

8

605090

九丰能源

2,599,940

70,276,378.20

3.04

9

603713

密尔克卫

554,013

67,562,890.72

2.92

10

002415

海康威视

2,199,951

66,922,509.42

2.89

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

201,625,504.96

8.72

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

201,625,504.96

8.72

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

650,250

87,717,246.35

3.79

2

110045

海澜转债

506,660

54,976,635.52

2.38

3

110085

通22转债

200,000

25,579,200.00

1.11

4

110079

杭银转债

161,840

19,919,763.80

0.86

5

113044

大秦转债

88,320

9,798,124.01

0.42

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,183,601.30

2

应收证券清算款

161,694.21

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

714,877.17

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

2,060,172.68

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

87,717,246.35

3.79

2

110045

海澜转债

54,976,635.52

2.38

3

110085

通22转债

25,579,200.00

1.11

4

110079

杭银转债

19,919,763.80

0.86

5

113044

大秦转债

9,798,124.01

0.42

6

113579

健友转债

1,338,308.83

0.06

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603713

密尔克卫

41,971,500.00

1.81

大宗交易购入流通受限