序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

31,135,394,742.77

99.69

其中：债券

31,072,915,296.19

99.49

      资产支持证券

62,479,446.58

0.20

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

57,662,909.80

0.18

8

其他资产

38,468,833.73

0.12

9

合计

31,231,526,486.30

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

46,420,423.00

0.18

2

央行票据

-

-

3

金融债券

20,108,014,236.52

79.60

其中：政策性金融债

6,003,803,324.74

23.77

4

企业债券

5,797,818,191.03

22.95

5

企业短期融资券

533,342,815.66

2.11

6

中期票据

4,145,920,456.83

16.41

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

353,993,546.74

1.40

9

其他

87,405,626.41

0.35

10

合计

31,072,915,296.19

123.01

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210213

21国开13

22,500,000

2,273,756,662.09

9.00

2

2128028

21邮储银行二级01

8,500,000

868,224,419.18

3.44

3

1728022

17工商银行二级02

8,200,000

853,807,139.73

3.38

4

2128033

21建设银行二级03

6,900,000

728,034,690.41

2.88

5

2028038

20中国银行二级01

5,400,000

563,339,095.89

2.23

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2189002

21信融宜居1A2

600,000

60,975,945.21

0.24

2

2189229

21建元8A1_bc

100,000

1,503,501.37

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

183,684.22

2

应收证券清算款

31,170,509.96

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

7,114,639.55

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

38,468,833.73