序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

13,815,740,542.07

99.12

其中：债券

12,488,008,720.21

89.59

      资产支持证券

1,327,731,821.86

9.53

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

120,236,857.43

0.86

8

其他资产

2,628,789.37

0.02

9

合计

13,938,606,188.87

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,903,479,970.32

19.04

其中：政策性金融债

1,040,827,312.78

10.41

4

企业债券

3,986,808,747.11

39.87

5

企业短期融资券

904,792,801.11

9.05

6

中期票据

5,185,172,415.37

51.85

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

507,754,786.30

5.08

10

合计

12,488,008,720.21

124.88

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220214

22国开14

4,900,000

488,208,538.46

4.88

2

2128023

21中信银行小微债

3,400,000

348,296,242.19

3.48

3

102280275

22鞍钢集MTN001

3,000,000

307,740,986.30

3.08

4

2128051

21工商银行二级02

2,500,000

261,429,863.01

2.61

5

190409

19农发09

2,500,000

255,740,205.48

2.56

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1889144

18工元5A2

6,050,000

300,485,384.81

3.00

2

1889298

18建元16A3_bc

3,840,000

175,149,737.03

1.75

3

1889044

18工元1A2

6,100,000

144,896,472.53

1.45

4

1989109

19建元2A3_bc

2,000,000

114,470,998.36

1.14

5

1889120

18工元4A2

1,800,000

94,732,246.85

0.95

6

1989208

19惠益M5A2

1,700,000

91,927,220.96

0.92

7

1889053

18家美1A2

3,000,000

85,907,355.62

0.86

8

1889019

18中盈1A2

2,000,000

69,059,245.11

0.69

9

1989205

19惠益M4A2

1,440,000

67,147,675.68

0.67

10

1889274

18工元11A2

1,000,000

53,846,943.98

0.54

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

127,477.36

2

应收证券清算款

2,501,312.01

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

2,628,789.37