序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

151,833,383.39

2.82

其中：股票

151,833,383.39

2.82

2

基金投资

4,649,677,580.46

86.41

3

固定收益投资

281,159,239.99

5.23

其中：债券

281,159,239.99

5.23

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-15,780.82

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

189,996,551.94

3.53

8

其他资产

108,298,017.51

2.01

9

合计

5,380,948,992.47

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

4,753,879.68

0.09

C

制造业

101,218,849.22

1.93

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

8,818,912.86

0.17

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

237,786.90

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

1,460,145.00

0.03

H

住宿和餐饮业

2,922,855.00

0.06

I

信息传输、软件和信息技术服务业

18,184,716.48

0.35

J

金融业

5,739,871.00

0.11

K

房地产业

3,417,901.00

0.07

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

2,290,414.75

0.04

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,183,314.50

0.02

R

文化、体育和娱乐业

1,604,737.00

0.03

S

综合

-

-

合计

151,833,383.39

2.89

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002617

露笑科技

746,269

6,671,644.86

0.13

2

300769

德方纳米

22,000

5,954,740.00

0.11

3

001896

豫能控股

1,229,508

5,913,933.48

0.11

4

688663

新风光

140,000

5,559,400.00

0.11

5

688303

大全能源

115,853

5,369,786.55

0.10

6

000568

泸州老窖

19,500

4,497,870.00

0.09

7

300496

中科创达

42,726

4,251,789.68

0.08

8

000858

五粮液

23,700

4,010,751.00

0.08

9

002920

德赛西威

25,300

3,490,135.00

0.07

10

688083

中望软件

21,843

3,372,777.63

0.06

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

120,530,104.11

2.30

2

央行票据

-

-

3

金融债券

152,034,810.96

2.90

其中：政策性金融债

152,034,810.96

2.90

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

8,594,324.92

0.16

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

281,159,239.99

5.36

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200402

20农发02

1,300,000

131,615,917.81

2.51

2

220014

22附息国债14

1,200,000

120,530,104.11

2.30

3

180211

18国开11

200,000

20,418,893.15

0.39

4

113044

大秦转债

47,520

5,271,816.72

0.10

5

110053

苏银转债

13,230

1,672,844.33

0.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

26,179.41

2

应收证券清算款

108,050,001.57

3

应收股利

66,355.41

4

应收利息

-

5

应收申购款

154,899.21

6

其他应收款

581.91

7

其他

-

8

合计

108,298,017.51

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

5,271,816.72

0.10

2

110053

苏银转债

1,672,844.33

0.03

3

128129

青农转债

1,649,663.87

0.03

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002617

露笑科技

6,671,644.86

0.13

非公开发行流通受限

2

300769

德方纳米

5,954,740.00

0.11

大宗交易购入流通受限

3

001896

豫能控股

5,913,933.48

0.11

非公开发行流通受限

4

688663

新风光

5,559,400.00

0.11

大宗交易购入流通受限

5

688303

大全能源

5,369,786.55

0.10

非公开发行流通受限

6

688083

中望软件

3,372,777.63

0.06

询价转让流通受限

7

300496

中科创达

2,815,901.68

0.05

非公开发行流通受限