序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

74,744,312.76

2.36

其中：股票

74,744,312.76

2.36

2

基金投资

2,795,754,501.56

88.37

3

固定收益投资

218,256,894.60

6.90

其中：债券

218,256,894.60

6.90

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-15,854.80

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

46,152,320.21

1.46

8

其他资产

28,731,962.80

0.91

9

合计

3,163,624,137.13

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,295,341.68

0.04

C

制造业

41,201,277.39

1.31

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

10,288,726.32

0.33

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

1,111,030.80

0.04

I

信息传输、软件和信息技术服务业

14,221,744.57

0.45

J

金融业

3,102,968.00

0.10

K

房地产业

2,877,537.00

0.09

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

645,687.00

0.02

S

综合

-

-

合计

74,744,312.76

2.37

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002617

露笑科技

870,647

7,783,584.18

0.25

2

300769

德方纳米

28,000

7,578,760.00

0.24

3

001896

豫能控股

1,434,426

6,899,589.06

0.22

4

688303

大全能源

135,161

6,264,712.35

0.20

5

688083

中望软件

25,989

4,012,961.49

0.13

6

000591

太阳能

527,903

3,389,137.26

0.11

7

002050

三花智控

134,250

3,302,550.00

0.10

8

300496

中科创达

33,981

3,285,283.08

0.10

9

002108

沧州明珠

720,164

3,197,528.16

0.10

10

002624

完美世界

260,000

3,055,000.00

0.10

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

7,165,681.81

0.23

2

央行票据

-

-

3

金融债券

172,015,810.96

5.46

其中：政策性金融债

172,015,810.96

5.46

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

39,075,401.83

1.24

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

218,256,894.60

6.92

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200402

20农发02

700,000

70,870,109.59

2.25

2

220401

22农发01

700,000

70,745,778.08

2.24

3

210308

21进出08

200,000

20,348,224.66

0.65

4

113044

大秦转债

110,040

12,207,717.01

0.39

5

220404

22农发04

100,000

10,051,698.63

0.32

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

42,802.74

2

应收证券清算款

24,082,979.32

3

应收股利

101,684.68

4

应收利息

-

5

应收申购款

4,503,338.54

6

其他应收款

1,157.52

7

其他

-

8

合计

28,731,962.80

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

12,207,717.01

0.39

2

113037

紫银转债

9,534,104.44

0.30

3

127005

长证转债

5,530,896.39

0.18

4

113011

光大转债

5,385,460.51

0.17

5

110059

浦发转债

2,358,598.54

0.07

6

128129

青农转债

2,145,486.92

0.07

7

110053

苏银转债

1,336,505.26

0.04

8

128063

未来转债

576,632.76

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002617

露笑科技

7,783,584.18

0.25

非公开发行流通受限

2

300769

德方纳米

7,578,760.00

0.24

大宗交易购入流通受限

3

001896

豫能控股

6,899,589.06

0.22

非公开发行流通受限

4

688303

大全能源

6,264,712.35

0.20

非公开发行流通受限

5

688083

中望软件

4,012,961.49

0.13

询价转让流通受限

6

000591

太阳能

3,389,137.26

0.11

非公开发行流通受限

7

300496

中科创达

3,285,283.08

0.10

非公开发行流通受限

8

002108

沧州明珠

3,197,528.16

0.10

非公开发行流通受限

9

002624

完美世界

3,055,000.00

0.10

大宗交易购入流通受限