序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,666,949.41

0.15

其中：股票

1,666,949.41

0.15

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,109,773,874.03

98.21

其中：债券

1,109,773,874.03

98.21

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-4,941.37

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

11,765,350.62

1.04

8

其他资产

6,762,486.88

0.60

9

合计

1,129,963,719.57

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,666,949.41

0.17

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,666,949.41

0.17

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688598

金博股份

5,579

1,666,949.41

0.17

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

195,510,913.03

19.74

其中：政策性金融债

113,119,066.45

11.42

4

企业债券

140,582,259.74

14.20

5

企业短期融资券

176,337,037.15

17.81

6

中期票据

93,295,122.31

9.42

7

可转债（可交换债）

454,654,218.51

45.91

8

同业存单

49,394,323.29

4.99

9

其他

-

-

10

合计

1,109,773,874.03

112.07

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127006

敖东转债

593,887

69,382,858.23

7.01

2

190214

19国开14

600,000

61,718,827.40

6.23

3

1728022

17工商银行二级02

500,000

52,061,410.96

5.26

4

160207

16国开07

500,000

51,257,561.64

5.18

5

188762

21光证G8

500,000

50,720,958.91

5.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

79,967.44

2

应收证券清算款

6,588,717.59

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

93,801.85

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

6,762,486.88

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127006

敖东转债

69,382,858.23

7.01

2

123107

温氏转债

36,338,214.31

3.67

3

113621

彤程转债

24,901,834.01

2.51

4

128034

江银转债

22,914,556.49

2.31

5

127045

牧原转债

22,404,356.71

2.26

6

110075

南航转债

22,018,006.84

2.22

7

123083

朗新转债

21,738,503.21

2.20

8

118003

华兴转债

18,563,782.85

1.87

9

128140

润建转债

18,395,086.08

1.86

10

123119

康泰转2

17,612,002.11

1.78

11

128136

立讯转债

13,114,889.69

1.32

12

113047

旗滨转债

12,788,254.08

1.29

13

123114

三角转债

8,412,226.50

0.85

14

118005

天奈转债

8,409,194.46

0.85

15

128022

众信转债

7,892,367.12

0.80

16

123103

震安转债

7,603,893.52

0.77

17

128048

张行转债

6,028,524.02

0.61

18

111002

特纸转债

5,916,791.19

0.60

19

128134

鸿路转债

5,828,716.71

0.59

20

110067

华安转债

5,713,012.65

0.58

21

110081

闻泰转债

5,694,441.64

0.58

22

128106

华统转债

4,979,338.77

0.50

23

111000

起帆转债

4,661,314.52

0.47

24

123071

天能转债

4,617,624.62

0.47

25

113582

火炬转债

4,205,534.33

0.42

26

113641

华友转债

4,024,444.72

0.41

27

113632

鹤21转债

3,144,871.52

0.32

28

113057

中银转债

2,917,077.37

0.29

29

123078

飞凯转债

2,659,900.82

0.27

30

127025

冀东转债

2,561,919.90

0.26

31

127049

希望转2

2,524,665.97

0.25

32

113625

江山转债

1,943,024.98

0.20

33

123133

佩蒂转债

939,386.77

0.09

34

127039

北港转债

924,024.11

0.09