序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

14,578,150,899.04

99.24

其中：债券

13,392,144,546.04

91.16

      资产支持证券

1,186,006,353.00

8.07

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

84,823,201.21

0.58

8

其他资产

27,411,099.85

0.19

9

合计

14,690,385,200.10

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,758,556,329.36

17.68

其中：政策性金融债

701,550,158.68

7.05

4

企业债券

4,375,970,719.57

43.99

5

企业短期融资券

437,234,454.52

4.40

6

中期票据

6,800,055,124.78

68.36

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

20,327,917.81

0.20

10

合计

13,392,144,546.04

134.63

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210213

21国开13

3,500,000

352,192,166.67

3.54

2

122374

14招商债

3,000,000

321,358,602.75

3.23

3

220214

22国开14

2,300,000

228,539,691.67

2.30

4

2128007

21华夏银行01

2,200,000

228,195,693.15

2.29

5

102002115

20吉利MTN002

2,000,000

201,554,465.75

2.03

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1889243

18工元10A2

3,987,000

196,519,869.14

1.98

2

1889034

18建元3A2_bc

5,970,000

189,140,493.02

1.90

3

1889240

18建元14A2_bc

5,000,000

188,815,280.55

1.90

4

2189230

21建元8A2_bc

1,700,000

119,478,207.67

1.20

5

1889256

18建元15A2_bc

2,250,000

110,047,620.37

1.11

6

1989172

19交盈2A2

1,840,000

88,715,973.08

0.89

7

1889357

18工元安居2A2

1,400,000

83,486,201.93

0.84

8

1889078

18工元3A2

4,430,000

82,674,460.57

0.83

9

2089013

20工元宜居1A2

1,100,000

77,709,671.88

0.78

10

1889059

18工元2A2

1,350,000

23,438,155.75

0.24

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

90,848.60

2

应收证券清算款

27,320,251.25

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

27,411,099.85