序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

23,024,668,652.45

98.61

其中：债券

22,969,113,881.43

98.37

      资产支持证券

55,554,771.02

0.24

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

66,379,834.82

0.28

8

其他资产

258,869,839.41

1.11

9

合计

23,349,918,326.68

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

13,238,025,506.12

73.32

其中：政策性金融债

1,400,038,981.87

7.75

4

企业债券

5,804,029,568.93

32.14

5

企业短期融资券

230,234,914.67

1.28

6

中期票据

3,619,730,884.38

20.05

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

77,093,007.33

0.43

10

合计

22,969,113,881.43

127.21

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128028

21邮储银行二级01

8,300,000

837,201,944.11

4.64

2

2121062

21北京农商二级

6,200,000

610,513,320.55

3.38

3

2128033

21建设银行二级03

6,000,000

603,469,150.68

3.34

4

2020044

20宁波银行二级

5,320,000

548,300,625.75

3.04

5

2023005

20平安人寿

5,300,000

542,761,383.56

3.01

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2189002

21信融宜居1A2

600,000

55,554,771.02

0.31

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

181,118.05

2

应收证券清算款

185,008,949.26

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

73,679,772.10

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

258,869,839.41