序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

14,208,534,622.31

99.27

其中：债券

13,038,709,251.81

91.10

      资产支持证券

1,169,825,370.50

8.17

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

86,363,145.24

0.60

8

其他资产

17,444,189.22

0.12

9

合计

14,312,341,956.77

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,311,832,437.10

23.50

其中：政策性金融债

1,837,811,486.42

18.68

4

企业债券

3,845,337,505.85

39.08

5

企业短期融资券

1,229,104,608.76

12.49

6

中期票据

5,246,328,237.24

53.32

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

324,842,668.34

3.30

9

其他

81,263,794.52

0.83

10

合计

13,038,709,251.81

132.53

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220214

22国开14

9,500,000

943,968,291.67

9.59

2

210409

21农发09

5,400,000

539,531,550.00

5.48

3

210213

21国开13

3,200,000

322,004,266.67

3.27

4

102280275

22鞍钢集MTN001

3,000,000

304,456,520.55

3.09

5

102280020

22泸州窖MTN001

2,000,000

205,200,493.15

2.09

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1889144

18工元5A2

6,050,000

268,796,680.95

2.73

2

1889298

18建元16A3_bc

3,840,000

155,264,479.46

1.58

3

1889044

18工元1A2

6,100,000

115,491,378.48

1.17

4

1989109

19建元2A3_bc

2,000,000

111,340,060.23

1.13

5

1889120

18工元4A2

1,800,000

85,214,830.49

0.87

6

1989208

19惠益M5A2

1,700,000

81,271,060.68

0.83

7

1889053

18家美1A2

3,000,000

75,890,446.55

0.77

8

1889019

18中盈1A2

2,000,000

61,982,600.20

0.63

9

1989205

19惠益M4A2

1,440,000

57,068,399.94

0.58

10

1889274

18工元11A2

1,000,000

48,899,583.83

0.50

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

27,386.14

2

应收证券清算款

17,416,803.08

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

17,444,189.22