序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,794,888,237.88

96.80

其中：债券

1,794,888,237.88

96.80

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

20,605,423.69

1.11

8

其他资产

38,705,227.21

2.09

9

合计

1,854,198,888.78

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

74,315,455.38

4.50

2

央行票据

-

-

3

金融债券

369,583,946.17

22.40

其中：政策性金融债

133,274,122.24

8.08

4

企业债券

113,825,273.97

6.90

5

企业短期融资券

255,166,398.45

15.46

6

中期票据

107,010,367.01

6.49

7

可转债（可交换债）

874,986,796.90

53.03

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,794,888,237.88

108.78

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1928006

19工商银行二级01

900,000

91,264,662.30

5.53

2

110081

闻泰转债

720,580

81,863,850.06

4.96

3

072210130

22东方证券CP001

800,000

80,889,792.88

4.90

4

2128025

21建设银行二级01

600,000

61,523,654.79

3.73

5

220411

22农发11

600,000

60,343,660.27

3.66

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

20,790.35

2

应收证券清算款

8,037,088.58

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

30,647,348.28

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

38,705,227.21

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110081

闻泰转债

81,863,850.06

4.96

2

113043

财通转债

57,873,572.82

3.51

3

113623

凤21转债

57,044,586.85

3.46

4

113044

大秦转债

56,458,356.17

3.42

5

113052

兴业转债

40,541,315.07

2.46

6

110067

华安转债

37,163,723.29

2.25

7

127044

蒙娜转债

25,334,009.82

1.54

8

127056

中特转债

23,149,887.79

1.40

9

110072

广汇转债

23,028,997.68

1.40

10

110045

海澜转债

22,799,338.90

1.38

11

127061

美锦转债

20,989,466.20

1.27

12

127033

中装转2

19,461,146.74

1.18

13

128131

崇达转2

19,438,881.25

1.18

14

113616

韦尔转债

19,128,360.16

1.16

15

128136

立讯转债

18,883,117.62

1.14

16

127018

本钢转债

18,704,638.17

1.13

17

123090

三诺转债

18,656,683.10

1.13

18

113608

威派转债

18,565,038.63

1.13

19

123101

拓斯转债

18,322,994.47

1.11

20

123099

普利转债

16,548,192.33

1.00

21

132020

19蓝星EB

16,502,071.67

1.00

22

110089

兴发转债

16,338,521.64

0.99

23

113013

国君转债

15,669,719.18

0.95

24

123117

健帆转债

15,477,476.32

0.94

25

128133

奇正转债

15,411,153.54

0.93

26

127005

长证转债

12,870,169.74

0.78

27

113627

太平转债

12,580,725.81

0.76

28

127026

超声转债

12,396,919.84

0.75

29

127032

苏行转债

11,823,489.54

0.72

30

128116

瑞达转债

10,001,371.06

0.61

31

123088

威唐转债

9,913,578.38

0.60

32

113519

长久转债

9,521,764.38

0.58

33

110086

精工转债

9,228,307.19

0.56

34

110062

烽火转债

8,987,138.54

0.54

35

123104

卫宁转债

8,714,151.27

0.53

36

127025

冀东转债

7,784,715.40

0.47

37

123126

瑞丰转债

7,475,693.05

0.45

38

113624

正川转债

5,570,473.57

0.34

39

123039

开润转债

5,103,206.60

0.31

40

123132

回盛转债

4,580,666.33

0.28

41

113632

鹤21转债

4,018,747.05

0.24

42

118005

天奈转债

3,603,981.18

0.22

43

127051

博杰转债

3,428,926.03

0.21

44

123113

仙乐转债

3,294,189.86

0.20

45

113650

博22转债

1,848,121.65

0.11

46

127046

百润转债

1,591,561.10

0.10

47

127068

顺博转债

1,109,025.48

0.07