兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2023年第1季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,889,436,546.22	91.52
	其中：股票	4,889,436,546.22	91.52
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	442,445,592.28	8.28
	其中：债券	442,445,592.28	8.28
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	4,695,462.35	0.09
8	其他资产	5,797,670.64	0.11
9	合计	5,342,375,271.49	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	3,190,904.54	0.06
B	采矿业	229,276,997.64	4.45
C	制造业	2,326,603,607.91	45.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	113,450,460.65	2.20
E	建筑业	77,626,174.40	1.51
F	批发和零售业	2,187,479.70	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	132,759,670.40	2.58
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	194,588,233.32	3.78
J	金融业	1,114,258,533.33	21.65
K	房地产业	127,035,291.66	2.47
L	租赁和商务服务业	268,007,808.12	5.21
M	科学研究和技术服务业	1,435,054.50	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	10,942,899.52	0.21
S	综合	-	-
	合计	4,601,363,115.69	89.40

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	23,966,500.16	0.47
C	制造业	150,672,356.82	2.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	489,792.40	0.01
E	建筑业	77,329.12	0.00
F	批发和零售业	8,381,494.09	0.16
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,083,392.87	0.16
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	164,197.05	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	120,951.18	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	31,110,640.30	0.60
Q	卫生和社会工作	65,006,776.54	1.26
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	288,073,430.53	5.60

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	172,600	314,132,000.00	6.10
2	601888	中国中免	1,439,800	263,828,952.00	5.13
3	601601	中国太保	8,831,539	228,913,490.88	4.45
4	000895	双汇发展	8,218,800	213,195,672.00	4.14
5	601318	中国平安	4,147,863	189,142,552.80	3.67
6	000938	紫光股份	6,388,929	187,131,730.41	3.64
7	000100	TCL科技	33,988,800	150,570,384.00	2.93
8	002841	视源股份	1,838,893	136,635,624.57	2.65
9	600036	招商银行	3,938,870	134,985,074.90	2.62
10	600741	华域汽车	7,508,816	125,697,579.84	2.44

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002044	美年健康	8,799,900	64,933,248.00	1.26
2	002773	康弘药业	2,598,000	47,751,240.00	0.93
3	002607	中公教育	6,628,947	31,110,640.30	0.60
4	000983	山西焦煤	2,028,800	22,296,512.00	0.43
5	600195	中牧股份	1,398,800	20,870,096.00	0.41

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	52,478,812.50	1.02
2	央行票据	-	-
3	金融债券	243,670,273.98	4.73
	其中：政策性金融债	243,670,273.98	4.73
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	146,296,505.80	2.84
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	442,445,592.28	8.60

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	500,000	51,108,972.60	0.99
2	220408	22农发08	400,000	40,280,109.59	0.78
3	220411	22农发11	400,000	40,229,106.85	0.78
4	113050	南银转债	272,230	31,048,987.55	0.60
5	200313	20进出13	300,000	30,708,747.95	0.60

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	128,593.84
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,669,076.80
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	5,797,670.64

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113050	南银转债	31,048,987.55	0.60
2	132020	19蓝星EB	22,322,830.46	0.43
3	110059	浦发转债	21,496,933.29	0.42
4	132018	G三峡EB1	17,755,625.99	0.34
5	113052	兴业转债	13,175,927.40	0.26
6	132014	18中化EB	8,893,086.14	0.17
7	113044	大秦转债	6,505,131.80	0.13
8	113042	上银转债	5,582,884.35	0.11
9	113641	华友转债	4,907,248.92	0.10
10	110045	海澜转债	2,399,930.41	0.05
11	110079	杭银转债	2,161,731.29	0.04
12	113021	中信转债	1,695,442.56	0.03
13	110062	烽火转债	1,434,054.02	0.03
14	110053	苏银转债	1,288,535.91	0.03
15	127012	招路转债	987,662.02	0.02
16	127005	长证转债	664,997.56	0.01
17	110057	现代转债	609,558.30	0.01
18	127015	希望转债	524,312.34	0.01
19	127020	中金转债	460,277.26	0.01
20	113053	隆22转债	443,075.07	0.01
21	127006	敖东转债	297,074.75	0.01
22	128081	海亮转债	286,569.55	0.01
23	110052	贵广转债	284,809.62	0.01
24	113024	核建转债	233,719.50	0.00
25	110060	天路转债	217,115.24	0.00
26	128075	远东转债	171,203.05	0.00
27	113530	大丰转债	152,213.95	0.00
28	113655	欧22转债	148,243.22	0.00
29	128100	搜特转债	72,236.35	0.00
30	113060	浙22转债	48,871.02	0.00
31	113594	淳中转债	3,978.24	0.00
32	110043	无锡转债	3,343.52	0.00
33	113505	杭电转债	1,128.14	0.00
34	127061	美锦转债	1,114.48	0.00

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002841	视源股份	19,457,874.72	0.38	大宗交易购入流通受限