序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

15,298,755,420.15

99.58

其中：债券

15,211,930,634.39

99.02

      资产支持证券

86,824,785.76

0.57

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

63,482,964.12

0.41

8

其他资产

980,017.47

0.01

9

合计

15,363,218,401.74

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,616,754,514.56

25.98

其中：政策性金融债

1,010,697,079.62

10.04

4

企业债券

4,869,943,936.92

48.36

5

企业短期融资券

1,150,506,783.19

11.42

6

中期票据

6,574,725,399.72

65.29

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

15,211,930,634.39

151.06

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220214

22国开14

6,500,000

647,883,790.76

6.43

2

210213

21国开13

3,200,000

322,052,521.74

3.20

3

102280275

22鞍钢集MTN001

3,000,000

301,370,630.14

2.99

4

2028033

20建设银行二级

2,800,000

293,277,293.15

2.91

5

2028024

20中信银行二级

2,600,000

270,350,350.68

2.68

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1889053

18家美1A2

3,000,000

66,374,230.49

0.66

2

1689053

16建元1A3

2,000,000

20,450,555.27

0.20

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

69,911.93

2

应收证券清算款

910,105.54

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

980,017.47