序号

项目

金额（元）

占基金总资产

的比例（%）

1

固定收益投资

338,508,075.50

48.73

其中：债券

338,508,075.50

48.73

      资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

219,080,538.62

31.54

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

135,737,433.23

19.54

4

其他资产

1,338,168.51

0.19

5

合计

694,664,215.86

100.00

序号

项  目

金额（元）

占基金资产净值的比例（%）

1

报告期内债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

81

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

119

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

10

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例(%)

各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1

30天以内

51.14

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)—60天

14.38

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)—90天

12.99

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)—180天

7.24

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

1.42

-

5

180天(含)—397天（含）

14.17

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

99.92

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

198,134,306.40

28.56

3

金融债券

130,503,905.16

18.81

其中：政策性金融债

130,503,905.16

18.81

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

其他

9,869,863.94

1.42

7

合计

338,508,075.50

48.79

8

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

9,869,863.94

1.42

序号

债券

代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

0901039

09央票39

1,000,000

99,793,419.95

14.38

2

0901044

09央票44

1,000,000

98,340,886.45

14.17

3

040220

04国开20

600,000

60,067,599.91

8.66

4

070222

07国开22

400,000

40,361,792.31

5.82

5

050406

05农发06

300,000

30,074,512.94

4.33

6

050603

05中行02浮

100,000

9,869,863.94

1.42

项  目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数

0次

报告期内偏离度的最高值

0.110100%

报告期内偏离度的最低值

0.043000%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.068100%