序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

16,060,098,382.71

46.58

其中：债券

16,060,098,382.71

46.58

资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

12,350,155,681.55

35.82

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

6,050,988,608.78

17.55

4

其他资产

15,966,731.39

0.05

5

合计

34,477,209,404.43

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（%）

1

报告期内债券回购融资余额

6.17

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（%）

2

报告期末债券回购融资余额

3,120,959,980.74

9.96

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

91

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

101

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

69

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

46.18

9.95

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天（含）—60天

10.46

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

1.33

-

3

60天（含）—90天

14.98

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

2.49

-

4

90天（含）—120天

7.93

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天（含）—397天（含）

30.10

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

109.65

9.95

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

3,740,017,973.75

11.93

其中：政策性金融债

3,057,420,812.41

9.75

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

533,222,174.85

1.70

6

中期票据

-

-

7

同业存单

11,786,858,234.11

37.60

8

其他

-

-

9

合计

16,060,098,382.71

51.23

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

1,199,445,158.11

3.83

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210409

21农发09

7,800,000

780,011,758.61

2.49

2

190203

19国开03

7,600,000

775,484,652.65

2.47

3

210213

21国开13

5,200,000

522,472,433.68

1.67

4

112205133

22建设银行CD133

5,000,000

498,571,015.04

1.59

5

112205134

22建设银行CD134

5,000,000

498,054,064.89

1.59

6

112313094

23浙商银行CD094

5,000,000

490,150,945.86

1.56

7

112305035

23建设银行CD035

5,000,000

489,696,015.95

1.56

8

112312079

23北京银行CD079

5,000,000

489,435,659.02

1.56

9

112307006

23招商银行CD006

4,700,000

468,827,073.86

1.50

10

210202

21国开02

4,500,000

458,358,603.84

1.46

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.1188%

报告期内偏离度的最低值

0.0474%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0813%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

6,816.49

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

-

4

应收申购款

15,959,914.90

5

其他应收款

-

6

其他

-

7

合计

15,966,731.39