序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

24,857,875,552.56

93.18

其中：股票

24,857,875,552.56

93.18

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,469,596,415.70

5.51

其中：债券

1,469,596,415.70

5.51

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

329,769,549.30

1.24

8

其他资产

18,813,507.71

0.07

9

合计

26,676,055,025.27

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

180,525,615.07

0.68

C

制造业

20,605,764,738.70

77.48

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

24,177,727.94

0.09

E

建筑业

12,212,753.65

0.05

F

批发和零售业

45,946.72

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

1,100,820,234.99

4.14

H

住宿和餐饮业

319,412.96

0.00

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,364,307,261.18

8.89

J

金融业

36,097,793.00

0.14

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

360,293,095.24

1.35

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

173,310,973.11

0.65

S

综合

-

-

合计

24,857,875,552.56

93.46

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600703

三安光电

93,321,595

1,608,864,297.80

6.05

2

000063

中兴通讯

30,144,233

1,372,768,370.82

5.16

3

600690

海尔智家

55,142,274

1,294,740,593.52

4.87

4

601138

工业富联

48,294,412

1,179,943,182.40

4.44

5

002415

海康威视

35,079,457

1,161,480,821.27

4.37

6

688099

晶晨股份

12,086,498

1,016,277,511.36

3.82

7

688008

澜起科技

16,552,043

943,632,845.12

3.55

8

600309

万华化学

8,399,669

737,826,924.96

2.77

9

002120

韵达股份

76,056,316

727,098,380.96

2.73

10

600873

梅花生物

73,634,397

657,555,165.21

2.47

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

577,733,560.54

2.17

2

央行票据

-

-

3

金融债券

778,368,073.02

2.93

其中：政策性金融债

778,368,073.02

2.93

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

113,494,782.14

0.43

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,469,596,415.70

5.53

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230406

23农发06

3,500,000

350,983,346.99

1.32

2

190203

19国开03

2,700,000

275,551,643.84

1.04

3

019703

23国债10

1,907,000

191,703,656.71

0.72

4

019688

22国债23

1,750,000

176,958,705.47

0.67

5

220308

22进出08

1,500,000

151,833,082.19

0.57

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,136,044.75

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

15,617,462.96

6

其他应收款

60,000.00

7

其他

-

8

合计

18,813,507.71

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127074

麦米转2

47,346,935.24

0.18

2

110081

闻泰转债

20,814,957.02

0.08

3

113658

密卫转债

16,061,246.26

0.06

4

127024

盈峰转债

12,197,803.21

0.05

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601138

工业富联

339,664,000.00

1.28

大宗交易购入流通受限

2

688099

晶晨股份

169,156,800.00

0.64

大宗交易购入流通受限

3

688008

澜起科技

118,846,854.74

0.45

大宗交易购入流通受限