序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

10,804,647,391.39

92.03

其中：股票

10,804,647,391.39

92.03

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

417,312,107.39

3.55

其中：债券

417,312,107.39

3.55

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

508,429,705.73

4.33

8

其他资产

10,397,632.80

0.09

9

合计

11,740,786,837.31

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

100,041,787.50

0.86

C

制造业

8,255,025,225.16

70.95

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

141,010,665.19

1.21

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

178,694,023.93

1.54

G

交通运输、仓储和邮政业

459,836,101.53

3.95

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,258,005,843.39

10.81

J

金融业

109,262,720.00

0.94

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

225,056,757.42

1.93

M

科学研究和技术服务业

77,714,267.27

0.67

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

10,804,647,391.39

92.86

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

24,971,294

586,325,983.12

5.04

2

002028

思源电气

11,746,068

548,776,296.96

4.72

3

000938

紫光股份

15,648,287

498,397,940.95

4.28

4

000063

中兴通讯

8,595,281

391,429,096.74

3.36

5

002223

鱼跃医疗

10,156,796

365,543,088.04

3.14

6

688099

晶晨股份

4,174,631

350,562,885.92

3.01

7

600703

三安光电

19,354,839

333,677,424.36

2.87

8

000682

东方电子

30,350,391

295,005,800.52

2.54

9

002311

海大集团

6,241,750

292,363,570.00

2.51

10

000932

华菱钢铁

59,031,890

281,582,115.30

2.42

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

28,656,189.59

0.25

2

央行票据

-

-

3

金融债券

204,401,698.63

1.76

其中：政策性金融债

204,401,698.63

1.76

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

184,254,219.17

1.58

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

417,312,107.39

3.59

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

897,950

112,361,024.73

0.97

2

210322

21进出22

1,000,000

102,105,041.10

0.88

3

110081

闻泰转债

619,050

69,165,320.16

0.59

4

180211

18国开11

500,000

51,768,369.86

0.44

5

220216

22国开16

500,000

50,528,287.67

0.43

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,567,904.60

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

6,829,728.20

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

10,397,632.80

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

112,361,024.73

0.97

2

110081

闻泰转债

69,165,320.16

0.59

3

113641

华友转债

2,727,874.28

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688099

晶晨股份

85,407,600.00

0.73

大宗交易购入流通受限