序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

20,793,937,490.87

98.52

其中：债券

20,750,472,930.85

98.32

      资产支持证券

43,464,560.02

0.21

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

50,040,161.53

0.24

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

71,962,752.02

0.34

8

其他资产

189,811,702.99

0.90

9

合计

21,105,752,107.41

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

13,047,828,340.42

72.21

其中：政策性金融债

1,484,959,392.94

8.22

4

企业债券

4,648,235,521.67

25.73

5

企业短期融资券

46,294,830.81

0.26

6

中期票据

2,935,071,457.97

16.24

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

73,042,779.98

0.40

10

合计

20,750,472,930.85

114.84

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128028

21邮储银行二级01

8,300,000

865,543,874.52

4.79

2

2121062

21北京农商二级

7,500,000

772,454,424.66

4.28

3

2128033

21建设银行二级03

6,700,000

697,512,586.30

3.86

4

2128039

21中国银行二级03

5,600,000

582,574,290.41

3.22

5

2020044

20宁波银行二级

5,320,000

565,146,515.07

3.13

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2189002

21信融宜居1A2

600,000

43,464,560.02

0.24

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

190,430.50

2

应收证券清算款

130,384,117.22

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

59,237,155.27

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

189,811,702.99