序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

211,573,941.04

19.55

其中：股票

211,573,941.04

19.55

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

833,959,678.06

77.07

其中：债券

833,959,678.06

77.07

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

14,996,287.67

1.39

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

20,129,765.71

1.86

8

其他资产

1,454,322.94

0.13

9

合计

1,082,113,995.42

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

39,218,980.60

3.65

C

制造业

33,120,580.85

3.09

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

5,427,070.15

0.51

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

12,131,680.56

1.13

J

金融业

16,042,182.10

1.49

K

房地产业

4,160,479.00

0.39

L

租赁和商务服务业

2,765,426.00

0.26

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

6,317,748.00

0.59

S

综合

-

-

合计

119,184,147.26

11.10

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

27,940,609.44

2.60

非日常生活消费品

92,461.69

0.01

日常消费品

-

-

能源

14,694,148.45

1.37

金融

27,883,392.07

2.60

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

21,779,182.13

2.03

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

92,389,793.78

8.61

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

02628

中国人寿

1,535,463

18,488,600.27

1.72

2

00941

中国移动

184,500

10,895,245.11

1.01

2

600941

中国移动

77,100

7,193,430.00

0.67

3

600612

老凤祥

246,141

17,200,333.08

1.60

4

600547

山东黄金

718,620

16,873,197.60

1.57

5

00883

中国海洋石油

1,423,000

14,694,148.45

1.37

6

02899

紫金矿业

1,357,144

14,389,485.69

1.34

7

02601

中国太保

503,200

9,394,791.80

0.88

7

601601

中国太保

186,395

4,842,542.10

0.45

8

600489

中金黄金

1,119,100

11,560,303.00

1.08

9

00700

腾讯控股

35,600

10,883,937.02

1.01

10

603979

金诚信

346,800

10,785,480.00

1.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

207,729,580.11

19.35

2

央行票据

-

-

3

金融债券

206,295,320.12

19.22

其中：政策性金融债

153,472,938.75

14.30

4

企业债券

3,093,713.42

0.29

5

企业短期融资券

148,917,300.36

13.87

6

中期票据

50,136,846.99

4.67

7

可转债（可交换债）

187,805,924.07

17.50

8

同业存单

29,980,992.99

2.79

9

其他

-

-

10

合计

833,959,678.06

77.69

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019693

22国债28

800,000

81,159,605.48

7.56

2

220403

22农发03

800,000

81,050,360.66

7.55

3

019694

23国债01

600,000

60,665,786.30

5.65

4

210406

21农发06

500,000

51,628,835.62

4.81

5

019691

22国债26

482,000

48,899,745.15

4.56

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

181,324.39

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

1,150,869.49

4

应收利息

-

5

应收申购款

122,129.06

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计