序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

175,575,731.60

11.87

其中：股票

175,575,731.60

11.87

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,267,924,046.20

85.74

其中：债券

1,267,924,046.20

85.74

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

29,559,405.42

2.00

8

其他资产

5,660,464.63

0.38

9

合计

1,478,719,647.85

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

5,176,761.00

0.36

C

制造业

111,850,933.43

7.71

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

4,616,325.00

0.32

G

交通运输、仓储和邮政业

6,145,352.00

0.42

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,765,548.64

0.40

J

金融业

-

-

K

房地产业

11,482,036.00

0.79

L

租赁和商务服务业

4,423,776.00

0.30

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

3,327,600.00

0.23

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

152,788,332.07

10.53

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

6,477,610.20

0.45

医疗保健

906,799.60

0.06

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

12,993,634.71

0.90

公用事业

-

-

房地产

2,409,355.02

0.17

合计

22,787,399.53

1.57

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利发展

749,400

9,764,682.00

0.67

2

00700

腾讯控股

31,600

9,661,022.75

0.67

3

002223

鱼跃医疗

253,500

9,123,465.00

0.63

4

002475

立讯精密

278,000

9,021,100.00

0.62

5

000733

振华科技

91,900

8,808,615.00

0.61

6

603699

纽威股份

437,300

6,507,024.00

0.45

7

00388

香港交易所

23,800

6,477,610.20

0.45

8

002078

太阳纸业

596,200

6,373,378.00

0.44

9

600690

海尔智家

268,006

6,292,780.88

0.43

10

300401

花园生物

525,800

6,109,796.00

0.42

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

883,742,489.32

60.92

其中：政策性金融债

80,830,991.78

5.57

4

企业债券

35,594,164.38

2.45

5

企业短期融资券

238,112,128.82

16.41

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

110,475,263.68

7.62

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,267,924,046.20

87.40

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

137701

22宁证02

1,200,000

121,657,446.58

8.39

2

1928021

19农业银行永续债01

1,000,000

105,710,904.11

7.29

3

188534

21平证09

900,000

92,465,358.90

6.37

4

137624

22银河C4

800,000

81,234,489.86

5.60

5

230401

23农发01

800,000

80,830,991.78

5.57

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

158,296.11

2

应收证券清算款

5,456,204.57

3

应收股利

45,140.14

4

应收利息

-

5

应收申购款

823.81

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

5,660,464.63

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

123167

商络转债

11,868,747.92

0.82

2

110081

闻泰转债

10,299,102.19

0.71

3

110053

苏银转债

6,280,779.57

0.43

4

110045

海澜转债

5,474,633.57

0.38

5

110080

东湖转债

5,343,050.52

0.37

6

113063

赛轮转债

5,291,959.41

0.36

7

127006

敖东转债

5,051,951.15

0.35

8

110073

国投转债

4,934,078.55

0.34

9

110075

南航转债

4,322,011.02

0.30

10

118023

广大转债

4,274,489.07

0.29

11

123099

普利转债

4,138,340.92

0.29

12

127078

优彩转债

2,944,989.85

0.20

13

128142

新乳转债

2,939,828.13

0.20

14

113627

太平转债

2,820,818.95

0.19

15

113563

柳药转债

2,088,500.28

0.14

16

123155

中陆转债

1,983,678.64

0.14

17

113058

友发转债

1,980,901.24

0.14

18

123130

设研转债

1,979,364.53

0.14

19

113569

科达转债

1,955,036.94

0.13

20

127052

西子转债

1,779,253.29

0.12

21

123035

利德转债

1,205,308.24

0.08