序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

-

-

其中：股票 

-

-

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

1,678,580,056.98

98.66

其中：债券 

1,678,580,056.98

98.66

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

12,272,473.77

0.72

8

其他资产 

10,443,044.85

0.61

9

合计 

1,701,295,575.60

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

54,162,238.90

3.67

2

央行票据

-

-

3

金融债券

483,478,288.58

32.75

其中：政策性金融债

93,666,792.35

6.34

4

企业债券

40,205,377.53

2.72

5

企业短期融资券

207,334,616.18

14.04

6

中期票据

60,029,527.44

4.07

7

可转债（可交换债）

833,370,008.35

56.45

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,678,580,056.98

113.70

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1928006

19工商银行二级01

700,000

72,071,426.23

4.88

2

210402

21农发02

700,000

71,573,431.69

4.85

3

110081

闻泰转债

650,000

70,000,280.82

4.74

4

113043

财通转债

556,010

62,716,785.52

4.25

5

2028023

20招商银行永续债01

600,000

61,545,147.54

4.17

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

29,912.51

2

应收证券清算款

9,763,009.47

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

650,122.87

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

10,443,044.85

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

110081

闻泰转债

70,000,280.82

4.74

2

113043

财通转债

62,716,785.52

4.25

3

113623

凤21转债

49,747,990.81

3.37

4

113052

兴业转债

45,405,239.45

3.08

5

110067

华安转债

39,421,621.37

2.67

6

110089

兴发转债

36,829,110.87

2.49

7

132026

G三峡EB2

35,960,583.45

2.44

8

127044

蒙娜转债

35,232,383.25

2.39

9

118031

天23转债

30,637,946.64

2.08

10

127056

中特转债

28,818,375.39

1.95

11

113616

韦尔转债

21,581,633.93

1.46

12

128136

立讯转债

21,235,539.61

1.44

13

128131

崇达转2

20,661,087.45

1.40

14

127061

美锦转债

19,348,686.23

1.31

15

127018

本钢转债

19,029,888.40

1.29

16

113608

威派转债

18,344,667.67

1.24

17

123090

三诺转债

17,981,955.93

1.22

18

123101

拓斯转债

17,573,691.33

1.19

19

123117

健帆转债

15,475,703.30

1.05

20

113650

博22转债

14,143,639.17

0.96

21

113627

太平转债

14,097,480.25

0.95

22

127005

长证转债

13,086,420.14

0.89

23

123165

回天转债

12,258,177.35

0.83

24

127032

苏行转债

12,237,015.68

0.83

25

127026

超声转债

11,391,225.07

0.77

26

123088

威唐转债

10,908,692.59

0.74

27

118000

嘉元转债

10,690,321.04

0.72

28

113641

华友转债

10,596,200.00

0.72

29

128116

瑞达转债

10,140,907.04

0.69

30

132020

19蓝星EB

10,000,146.58

0.68

31

113658

密卫转债

9,832,898.54

0.67

32

110086

精工转债

9,025,113.04

0.61

33

127068

顺博转债

8,833,281.60

0.60

34

127015

希望转债

8,552,797.04

0.58

35

118005

天奈转债

8,364,118.75

0.57

36

127025

冀东转债

7,708,870.05

0.52

37

118010

洁特转债

7,277,487.67

0.49

38

123144

裕兴转债

5,751,231.15

0.39

39

113624

正川转债

5,532,733.01

0.37

40

123039

开润转债

5,326,112.48

0.36

41

118020

芳源转债

4,311,736.95

0.29

42

110076

华海转债

3,933,395.14

0.27

43

127051

博杰转债

3,558,322.35

0.24

44

113632

鹤21转债

3,367,271.98

0.23

45

123113

仙乐转债

3,227,449.32

0.22

46

118023

广大转债

3,213,792.95

0.22