序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

22,812,273,586.90

92.57

其中：股票 

22,812,273,586.90

92.57

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

1,453,091,134.04

5.90

其中：债券 

1,453,091,134.04

5.90

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

340,660,873.84

1.38

8

其他资产 

37,485,119.39

0.15

9

合计 

24,643,510,714.17

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

18,248,824,409.52

74.72

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

68,969,393.08

0.28

E

建筑业

11,369.83

0.00

F

批发和零售业

32,612.58

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

1,054,749,662.03

4.32

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,104,685,601.13

8.62

J

金融业

820,928,011.71

3.36

K

房地产业

103,889,196.32

0.43

L

租赁和商务服务业

410,183,330.70

1.68

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

22,812,273,586.90

93.40

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600703

三安光电

88,870,783

1,370,387,473.86

5.61

2

600690

海尔智家

50,385,257

1,189,092,065.20

4.87

3

000063

中兴通讯

32,919,631

1,075,813,541.08

4.40

4

002415

海康威视

31,053,258

1,049,600,120.40

4.30

5

688008

澜起科技

19,983,072

978,588,678.40

4.01

6

601138

工业富联

48,559,266

941,219,040.20

3.85

7

688099

晶晨股份

14,121,530

890,362,466.50

3.65

8

603195

公牛集团

7,402,066

759,268,404.24

3.11

9

002120

韵达股份

76,056,316

749,915,275.76

3.07

10

600873

梅花生物

73,634,397

708,362,899.14

2.90

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

570,611,523.21

2.34

2

央行票据

-

-

3

金融债券

781,845,576.20

3.20

其中：政策性金融债

781,845,576.20

3.20

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

100,634,034.63

0.41

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,453,091,134.04

5.95

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230406

23农发06

3,500,000

352,489,685.79

1.44

2

190203

19国开03

2,700,000

276,879,452.05

1.13

3

019703

23国债10

2,693,000

271,462,515.89

1.11

4

019688

22国债23

1,750,000

177,695,335.62

0.73

5

220308

22进出08

1,500,000

152,476,438.36

0.62

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

3,673,412.70

2

应收证券清算款

24,446,243.90

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

9,305,462.79

6

其他应收款

60,000.00

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

37,485,119.39

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

127074

麦米转2

36,481,839.69

0.15

2

110081

闻泰转债

15,354,830.83

0.06

3

113658

密卫转债

13,553,304.53

0.06

4

127024

盈峰转债

11,859,068.67

0.05

5

123180

浙矿转债

7,612,737.38

0.03

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

603195

公牛集团

319,477,971.84

1.31 

大宗交易购入流通受限

2

688008

澜起科技

293,570,000.00

1.20 

询价转让流通受限

3

601138

工业富联

279,116,500.00

1.14 

大宗交易购入流通受限