兴全恒鑫债券型证券投资基金2023年第3季度投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	6,516,369,487.01	99.22
	其中：债券	6,516,369,487.01	99.22
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,684,415.01	0.31
8	其他资产	30,559,593.47	0.47
9	合计	6,567,613,495.49	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	5,040,150.69	0.09
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,116,603,866.75	70.73
	其中：政策性金融债	335,189,383.77	5.76
4	企业债券	71,012,072.34	1.22
5	企业短期融资券	226,300,938.91	3.89
6	中期票据	112,840,232.93	1.94
7	可转债（可交换债）	1,984,572,225.39	34.10
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	6,516,369,487.01	111.97

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028006	20邮储银行永续债	2,700,000	278,502,078.69	4.79
2	132018	G三峡EB1	1,854,260	273,135,800.10	4.69
3	2028014	20中国银行永续债01	2,500,000	255,511,202.19	4.39
4	2028017	20农业银行永续债01	2,300,000	235,198,301.64	4.04
5	2028003	20平安银行永续债01	2,200,000	227,589,035.62	3.91

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　本基金投资的前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	163,195.93
2	应收证券清算款	22,643,048.57
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	7,753,348.97
6	其他应收款	-
-	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	30,559,593.47

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	273,135,800.10	4.69
2	110081	闻泰转债	199,912,186.62	3.43
3	123158	宙邦转债	89,247,206.89	1.53
4	113060	浙22转债	82,890,449.13	1.42
5	113044	大秦转债	79,078,598.89	1.36
6	127044	蒙娜转债	69,841,281.85	1.20
7	127061	美锦转债	63,267,716.17	1.09
8	113632	鹤21转债	58,273,917.54	1.00
9	127049	希望转2	44,696,516.55	0.77
10	111007	永和转债	42,355,229.10	0.73
11	127005	长证转债	41,321,691.50	0.71
12	113050	南银转债	40,927,417.09	0.70
13	127018	本钢转债	40,420,292.02	0.69
14	113534	鼎胜转债	39,877,510.83	0.69
15	127039	北港转债	35,425,760.14	0.61
16	127063	贵轮转债	31,992,610.46	0.55
17	128128	齐翔转2	28,727,556.47	0.49
18	127056	中特转债	28,401,840.22	0.49
19	110067	华安转债	27,199,759.29	0.47
20	128095	恩捷转债	26,824,660.14	0.46
21	118023	广大转债	26,557,914.14	0.46
22	113063	赛轮转债	25,362,624.29	0.44
23	123164	法本转债	24,407,126.28	0.42
24	113604	多伦转债	21,447,414.74	0.37
25	110089	兴发转债	20,170,931.28	0.35
26	111010	立昂转债	18,235,111.27	0.31
27	123101	拓斯转债	15,227,438.29	0.26
28	123119	康泰转2	15,177,033.42	0.26
29	127030	盛虹转债	14,302,168.17	0.25
30	113048	晶科转债	12,796,101.54	0.22
31	118006	阿拉转债	12,585,391.00	0.22
32	110085	通22转债	12,382,273.98	0.21
33	127043	川恒转债	11,749,146.51	0.20
34	127045	牧原转债	10,717,883.97	0.18
35	110090	爱迪转债	10,482,750.90	0.18
36	127077	华宏转债	10,090,647.57	0.17
37	127033	中装转2	10,007,512.27	0.17
38	128072	翔鹭转债	9,769,490.63	0.17
39	123130	设研转债	9,573,570.41	0.16
40	113025	明泰转债	9,403,165.66	0.16
41	113065	齐鲁转债	9,051,164.06	0.16
42	110091	合力转债	9,003,390.00	0.15
43	118030	睿创转债	8,538,702.84	0.15
44	118029	富淼转债	8,522,986.70	0.15
45	113582	火炬转债	8,328,742.40	0.14
46	118019	金盘转债	8,035,282.73	0.14
47	123168	惠云转债	7,919,840.81	0.14
48	118000	嘉元转债	7,623,677.63	0.13
49	113056	重银转债	7,593,579.25	0.13
50	113043	财通转债	7,492,039.52	0.13
51	123175	百畅转债	7,218,328.91	0.12
52	113658	密卫转债	7,114,012.06	0.12
53	110093	神马转债	7,108,685.87	0.12
54	113655	欧22转债	6,589,685.62	0.11
55	110077	洪城转债	6,397,203.53	0.11
56	127059	永东转2	6,128,955.26	0.11
57	113625	江山转债	5,928,009.45	0.10
58	118012	微芯转债	5,902,691.91	0.10
59	123131	奥飞转债	5,820,740.09	0.10
60	113058	友发转债	5,493,430.91	0.09
61	127068	顺博转债	5,426,010.08	0.09
62	123167	商络转债	5,399,551.78	0.09
63	127070	大中转债	5,337,586.00	0.09
64	123107	温氏转债	5,224,154.63	0.09
65	128138	侨银转债	4,960,716.72	0.09
66	113644	艾迪转债	4,901,943.58	0.08
67	113616	韦尔转债	4,694,313.40	0.08
68	113660	寿22转债	4,395,443.29	0.08
69	118027	宏图转债	4,294,932.72	0.07
70	118018	瑞科转债	4,100,550.14	0.07
71	128081	海亮转债	3,936,069.86	0.07
72	127074	麦米转2	3,886,863.29	0.07
73	127053	豪美转债	3,785,584.42	0.07
74	127073	天赐转债	3,638,651.33	0.06
75	113024	核建转债	3,441,130.68	0.06
76	110087	天业转债	3,318,230.14	0.06
77	123103	震安转债	2,702,314.40	0.05
78	111012	福新转债	2,688,941.47	0.05
79	118003	华兴转债	2,653,306.85	0.05
80	128083	新北转债	2,627,065.75	0.05
81	118031	天23转债	2,563,518.81	0.04
82	118028	会通转债	2,508,332.05	0.04
83	113619	世运转债	2,492,989.15	0.04
84	127078	优彩转债	2,167,529.02	0.04
85	110060	天路转债	2,072,418.49	0.04
86	113059	福莱转债	2,059,090.00	0.04
87	128106	华统转债	1,465,136.44	0.03
88	123063	大禹转债	1,447,633.69	0.02
89	127075	百川转2	1,408,656.14	0.02
90	118015	芯海转债	1,349,219.30	0.02
91	123169	正海转债	1,243,291.86	0.02
92	128129	青农转债	1,020,373.15	0.02
93	110084	贵燃转债	952,531.52	0.02
94	113666	爱玛转债	844,803.77	0.01
95	110088	淮22转债	817,383.55	0.01
96	113618	美诺转债	701,343.05	0.01
97	123155	中陆转债	495,835.89	0.01
98	118008	海优转债	323,723.01	0.01
99	127015	希望转债	66,744.72	0.00
100	113066	平煤转债	1,269.17	0.00

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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