序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

14,354,766.16

2.87

其中：股票 

14,354,766.16

2.87

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

323,224,071.88

64.67

其中：债券 

323,224,071.88

64.67

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

116,026,152.62

23.21

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

46,096,288.44

9.22

8

其他资产 

127,564.70

0.03

9

合计 

499,828,843.80

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,718,919.00

1.15

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

2,218,272.00

0.44

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

1,221,220.00

0.24

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

9,158,411.00

1.83

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

5,196,355.16

1.04

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

5,196,355.16

1.04

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01658

邮储银行

1,430,000

5,196,355.16

1.04

2

600309

万华化学

22,500

1,987,200.00

0.40

3

601318

中国平安

30,500

1,473,150.00

0.30

4

600519

贵州茅台

700

1,258,985.00

0.25

5

000708

中信特钢

83,800

1,241,078.00

0.25

6

000333

美的集团

22,200

1,231,656.00

0.25

7

002027

分众传媒

170,800

1,221,220.00

0.24

8

600036

招商银行

22,600

745,122.00

0.15

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

298,834,087.85

59.85

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

16,053,251.15

3.22

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

8,336,732.88

1.67

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

323,224,071.88

64.73

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1823009

18中再寿险

400,000

41,755,715.07

8.36

2

1928004

19农业银行二级02

400,000

41,213,446.99

8.25

3

1920039

19杭州银行二级

400,000

41,118,710.38

8.24

4

1921021

19重庆农商二级

400,000

41,034,382.51

8.22

5

1923001

19中国人寿

300,000

30,892,665.57

6.19

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险指标说明

TL2312

TL2312

2

1,975,800.00

-7,400.00

-

公允价值变动总额合计（元）

-7,400.00

国债期货投资本期收益（元）

-22,425.04

国债期货投资本期公允价值变动（元）

-7,400.00

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

70,994.56

2

应收证券清算款

56,570.14

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

127,564.70

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

113658

密卫转债

8,336,732.88

1.67