序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

19,342,767,662.03

99.11

其中：债券

19,310,957,314.87

98.95

      资产支持证券

31,810,347.16

0.16

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

32,013,398.04

0.16

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

23,926,678.90

0.12

8

其他资产

117,367,385.14

0.60

9

合计

19,516,075,124.11

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

12,093,769,820.87

67.14

其中：政策性金融债

930,205,044.67

5.16

4

企业债券

5,274,898,970.66

29.28

5

企业短期融资券

60,366,779.24

0.34

6

中期票据

1,759,217,975.01

9.77

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

49,276,051.28

0.27

9

其他

73,427,717.81

0.41

10

合计

19,310,957,314.87

107.21

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128028

21邮储银行二级01

8,000,000

822,680,043.72

4.57

2

2121062

21北京农商二级

7,500,000

763,798,360.66

4.24

3

2128039

21中国银行二级03

6,600,000

676,710,983.61

3.76

4

2128033

21建设银行二级03

6,200,000

636,101,704.92

3.53

5

2221006

22上海农商二级01

5,900,000

620,600,688.52

3.45

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2189002

21信融宜居1A2

600,000

31,810,347.16

0.18

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

285,665.30

2

应收证券清算款

39,843,494.59

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

77,238,225.25

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

117,367,385.14