序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

15,170,397,547.75

98.82

其中：债券

15,131,341,350.01

98.57

      资产支持证券

39,056,197.74

0.25

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

126,353,162.57

0.82

8

其他资产

54,721,877.62

0.36

9

合计

15,351,472,587.94

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,835,843,825.44

28.04

其中：政策性金融债

441,381,506.68

4.36

4

企业债券

5,029,621,988.43

49.74

5

企业短期融资券

470,701,665.59

4.65

6

中期票据

6,696,556,204.98

66.22

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

98,617,665.57

0.98

9

其他

-

-

10

合计

15,131,341,350.01

149.63

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128051

21工商银行二级02

3,300,000

336,399,727.87

3.33

2

210213

21国开13

3,200,000

321,019,076.92

3.17

3

102280275

22鞍钢集MTN001

3,000,000

309,526,520.55

3.06

4

2028033

20建设银行二级

2,900,000

300,760,901.64

2.97

5

2028049

20工商银行二级02

2,100,000

216,546,262.30

2.14

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1889053

18家美1A2

3,000,000

39,056,197.74

0.39

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

103,764.81

2

应收证券清算款

54,618,112.81

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

54,721,877.62