序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

11,003,999,512.77

97.59

其中：债券

11,001,145,768.54

97.57

      资产支持证券

2,853,744.23

0.03

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

158,773,865.26

1.41

8

其他资产

112,636,419.36

1.00

9

合计

11,275,409,797.39

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

10,545,653.82

0.10

2

央行票据

-

-

3

金融债券

5,886,421,399.57

57.42

其中：政策性金融债

533,087,457.95

5.20

4

企业债券

3,308,972,655.77

32.28

5

企业短期融资券

90,742,749.73

0.89

6

中期票据

1,641,910,328.82

16.02

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

62,552,980.83

0.61

10

合计

11,001,145,768.54

107.31

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128051

21工商银行二级02

5,050,000

514,793,522.95

5.02

2

2022020

20工银投资债01

3,000,000

302,176,885.25

2.95

3

175409

20华泰C1

2,915,000

301,764,122.31

2.94

4

2023021

20中邮人寿02

2,500,000

257,296,803.28

2.51

5

2121062

21北京农商二级

2,500,000

254,599,453.55

2.48

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1889343

18广元1A2

200,000

2,853,744.23

0.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

234,621.38

2

应收证券清算款

96,401,575.59

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

16,000,222.39

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

112,636,419.36