序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,487,947,230.49

97.78

其中：债券

4,487,947,230.49

97.78

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

62,118,168.77

1.35

8

其他资产

39,863,358.21

0.87

9

合计

4,589,928,757.47

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,548,407,692.03

72.00

其中：政策性金融债

181,020,766.50

5.11

4

企业债券

599,304,383.53

16.93

5

企业短期融资券

198,960,259.85

5.62

6

中期票据

1,141,274,895.08

32.24

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,487,947,230.49

126.79

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2028003

20平安银行永续债01

2,000,000

208,791,780.82

5.90

2

2023005

20平安人寿

1,800,000

186,195,442.62

5.26

3

2123010

21中信保诚人寿

1,500,000

158,065,163.93

4.47

4

2023002

20中邮人寿

1,200,000

124,751,606.56

3.52

5

2020044

20宁波银行二级

1,100,000

114,070,540.98

3.22

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

11,476.70

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

39,851,881.51

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

39,863,358.21