序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

109,081,894.21

12.33

其中：股票

109,081,894.21

12.33

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

764,268,896.62

86.38

其中：债券

764,268,896.62

86.38

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

11,350,102.73

1.28

8

其他资产

90,375.81

0.01

9

合计

884,791,269.37

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

5,673,038.00

0.70

C

制造业

60,791,280.24

7.52

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

3,327,200.00

0.41

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

7,433,302.51

0.92

J

金融业

3,725,673.00

0.46

K

房地产业

6,306,300.00

0.78

L

租赁和商务服务业

4,105,472.00

0.51

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

1,829,472.00

0.23

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

93,191,737.75

11.53

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

1,849,595.02

0.23

金融

3,958,731.45

0.49

医疗保健

4,198,018.84

0.52

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

5,883,811.15

0.73

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

15,890,156.46

1.97

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002475

立讯精密

221,000

7,613,450.00

0.94

2

002223

鱼跃医疗

205,400

7,102,732.00

0.88

3

600048

保利发展

637,000

6,306,300.00

0.78

4

603699

纽威股份

437,300

6,060,978.00

0.75

5

601899

紫金矿业

455,300

5,673,038.00

0.70

6

600690

海尔智家

241,206

5,065,326.00

0.63

7

300401

花园生物

381,000

4,499,610.00

0.56

8

688099

晶晨股份

68,377

4,282,451.51

0.53

9

01177

中国生物制药

1,335,000

4,198,018.84

0.52

10

002027

分众传媒

649,600

4,105,472.00

0.51

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

541,904,536.64

67.03

其中：政策性金融债

51,041,821.92

6.31

4

企业债券

54,510,853.48

6.74

5

企业短期融资券

118,674,989.93

14.68

6

中期票据

7,189,218.03

0.89

7

可转债（可交换债）

41,989,298.54

5.19

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

764,268,896.62

94.53

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1928021

19农业银行永续债01

700,000

71,824,069.95

8.88

2

2128021

21工商银行永续债01

500,000

52,523,967.21

6.50

3

115292

23东证C1

500,000

51,296,342.47

6.34

4

230401

23农发01

500,000

51,041,821.92

6.31

5

149599

21国元02

500,000

50,690,920.55

6.27

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

79,230.86

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

11,144.95

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

90,375.81

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113658

密卫转债

5,524,337.53

0.68

2

110045

海澜转债

5,292,840.40

0.65

3

113060

浙22转债

4,932,938.22

0.61

4

110081

闻泰转债

4,736,556.51

0.59

5

123107

温氏转债

4,675,839.90

0.58

6

123190

道氏转02

4,616,957.20

0.57

7

110073

国投转债

3,983,693.72

0.49

8

127015

希望转债

2,620,458.89

0.32

9

127085

韵达转债

2,468,622.81

0.31