序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,828,811,892.42

70.48

其中：债券

1,828,811,892.42

70.48

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

392,335,919.16

15.12

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

597,164.08

0.02

8

其他资产

373,097,279.54

14.38

9

合计

2,594,842,255.20

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

272,603,573.77

13.87

其中：政策性金融债

181,609,989.07

9.24

4

企业债券

121,040,873.42

6.16

5

企业短期融资券

391,774,997.83

19.94

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

1,043,392,447.40

53.10

9

其他

-

-

10

合计

1,828,811,892.42

93.08

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112320244

23广发银行CD244

1,500,000

148,313,594.26

7.55

2

092218003

22农发清发03

1,000,000

101,303,278.69

5.16

3

112306242

23交通银行CD242

1,000,000

99,352,596.72

5.06

4

112317208

23光大银行CD208

1,000,000

98,321,536.89

5.00

5

112313163

23浙商银行CD163

1,000,000

98,247,978.14

5.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

37,536.11

2

应收证券清算款

26,109.90

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

373,033,633.53

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

373,097,279.54