序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,319,678,813.75

97.93

其中：债券

2,319,678,813.75

97.93

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

38,300,830.19

1.62

8

其他资产

10,663,695.01

0.45

9

合计

2,368,643,338.95

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

107,588,180.83

6.17

2

央行票据

-

-

3

金融债券

758,353,187.78

43.48

其中：政策性金融债

134,945,767.76

7.74

4

企业债券

172,108,353.42

9.87

5

企业短期融资券

152,663,606.56

8.75

6

中期票据

26,152,524.59

1.50

7

可转债（可交换债）

1,102,812,960.57

63.22

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,319,678,813.75

132.98

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128025

21建设银行二级01

1,100,000

114,842,344.26

6.58

2

2028023

20招商银行永续债01

900,000

94,279,721.31

5.40

3

019721

23国债18

640,000

64,929,052.06

3.72

4

1928018

19工商银行永续债

600,000

62,197,672.13

3.57

5

2028003

20平安银行永续债01

600,000

60,967,770.49

3.50

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

62,373.34

2

应收证券清算款

10,430,522.68

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

170,798.99

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

10,663,695.01

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113043

财通转债

60,624,816.93

3.48

2

110081

闻泰转债

50,448,268.02

2.89

3

113623

凤21转债

44,271,769.86

2.54

4

110089

兴发转债

40,283,539.73

2.31

5

110067

华安转债

37,534,556.16

2.15

6

127044

蒙娜转债

34,853,958.03

2.00

7

127056

中特转债

31,695,663.17

1.82

8

118034

晶能转债

31,597,297.62

1.81

9

113655

欧22转债

26,270,587.28

1.51

10

123165

回天转债

25,901,816.67

1.48

11

113657

再22转债

25,736,623.19

1.48

12

110073

国投转债

24,803,661.75

1.42

13

118031

天23转债

23,974,636.97

1.37

14

110082

宏发转债

22,679,215.84

1.30

15

127061

美锦转债

21,316,399.31

1.22

16

110085

通22转债

21,139,257.91

1.21

17

118032

建龙转债

20,740,996.20

1.19

18

127049

希望转2

20,698,602.74

1.19

19

113616

韦尔转债

20,154,427.40

1.16

20

127018

本钢转债

18,582,775.92

1.07

21

111010

立昂转债

18,574,714.52

1.06

22

113608

威派转债

17,584,043.02

1.01

23

113644

艾迪转债

17,338,492.62

0.99

24

123039

开润转债

17,264,802.57

0.99

25

128131

崇达转2

16,799,351.36

0.96

26

123145

药石转债

16,767,938.11

0.96

27

123090

三诺转债

16,639,625.86

0.95

28

123117

健帆转债

15,221,403.51

0.87

29

123076

强力转债

14,996,452.04

0.86

30

123101

拓斯转债

14,949,418.18

0.86

31

127066

科利转债

14,860,726.55

0.85

32

118000

嘉元转债

14,795,115.53

0.85

33

113650

博22转债

13,945,161.92

0.80

34

127077

华宏转债

13,737,558.48

0.79

35

113636

甬金转债

13,401,212.42

0.77

36

123193

海能转债

13,256,098.38

0.76

37

127068

顺博转债

12,368,735.14

0.71

38

123071

天能转债

12,362,966.28

0.71

39

113658

密卫转债

12,002,943.55

0.69

40

127026

超声转债

11,208,245.70

0.64

41

123149

通裕转债

11,158,794.74

0.64

42

113666

爱玛转债

11,044,054.80

0.63

43

113659

莱克转债

10,993,858.34

0.63

44

110076

华海转债

10,658,341.64

0.61

45

123170

南电转债

10,473,948.76

0.60

46

127051

博杰转债

9,604,926.52

0.55

47

128134

鸿路转债

8,467,364.38

0.49

48

123169

正海转债

8,260,122.17

0.47

49

113654

永02转债

8,190,886.44

0.47

50

118006

阿拉转债

8,117,011.26

0.47

51

127043

川恒转债

7,923,442.44

0.45

52

127041

弘亚转债

7,829,250.69

0.45

53

113047

旗滨转债

7,587,963.56

0.44

54

113618

美诺转债

7,471,806.86

0.43

55

118010

洁特转债

6,816,149.31

0.39

56

118005

天奈转债

6,520,643.19

0.37

57

113624

正川转债

6,464,642.66

0.37

58

113609

永安转债

6,397,513.99

0.37

59

128137

洁美转债

5,790,828.77

0.33

60

128116

瑞达转债

5,617,838.14

0.32

61

113048

晶科转债

5,434,892.18

0.31

62

127015

希望转债

5,302,430.14

0.30

63

123179

立高转债

5,096,550.53

0.29

64

127025

冀东转债

4,755,212.17

0.27

65

110093

神马转债

4,698,817.66

0.27

66

123113

仙乐转债

3,233,416.44

0.19

67

113545

金能转债

3,217,837.36

0.18

68

123178

花园转债

2,152,626.30

0.12

69

123124

晶瑞转2

2,147,912.69

0.12