序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,661,238,357.83

92.31

其中：股票

5,661,238,357.83

92.31

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

457,613,579.28

7.46

其中：债券

457,613,579.28

7.46

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

4,602,914.44

0.08

8

其他资产

9,149,709.17

0.15

9

合计

6,132,604,560.72

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

2,961,758.00

0.05

B

采矿业

448,110,773.10

7.52

C

制造业

2,507,081,803.16

42.06

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

213,581,861.30

3.58

E

建筑业

115,106,291.35

1.93

F

批发和零售业

22,642,751.14

0.38

G

交通运输、仓储和邮政业

153,758,532.98

2.58

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

205,418,827.89

3.45

J

金融业

1,444,915,536.91

24.24

K

房地产业

94,457,001.40

1.58

L

租赁和商务服务业

184,859,893.52

3.10

M

科学研究和技术服务业

833,595.18

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

5,393,728,625.93

90.48

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

167,418,316.92

2.81

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

6,554,049.21

0.11

G

交通运输、仓储和邮政业

3,400,261.40

0.06

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

12,779,489.73

0.21

J

金融业

-

-

K

房地产业

2,522,065.91

0.04

L

租赁和商务服务业

6,487.36

0.00

M

科学研究和技术服务业

122,509.69

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

122,944.31

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

33,810,393.65

0.57

Q

卫生和社会工作

40,773,213.72

0.68

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

267,509,731.90

4.49

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

203,600

346,710,440.00

5.82

2

601601

中国太保

11,777,740

270,888,020.00

4.54

3

000895

双汇发展

9,793,300

257,074,125.00

4.31

4

601318

中国平安

5,466,963

223,106,760.03

3.74

5

000938

紫光股份

8,598,829

186,680,577.59

3.13

6

601888

中国中免

2,117,700

180,893,934.00

3.03

7

000100

TCL科技

38,077,680

177,822,765.60

2.98

8

600741

华域汽车

9,988,116

166,901,418.36

2.80

9

600036

招商银行

4,562,770

146,921,194.00

2.46

10

601009

南京银行

15,638,845

140,124,051.20

2.35

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002773

康弘药业

2,558,000

44,304,560.00

0.74

2

002044

美年健康

8,085,708

40,751,968.32

0.68

3

002607

中公教育

11,928,947

33,810,393.65

0.57

4

300353

东土科技

3,281,080

32,909,232.40

0.55

5

000066

中国长城

1,489,800

14,704,326.00

0.25

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

326,588,920.76

5.48

其中：政策性金融债

326,588,920.76

5.48

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

131,024,658.52

2.20

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

457,613,579.28

7.68

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210406

21农发06

600,000

61,330,131.15

1.03

2

113050

南银转债

272,230

31,024,673.30

0.52

3

150305

15进出05

300,000

30,710,065.57

0.52

4

220312

22进出12

300,000

30,637,057.38

0.51

5

210218

21国开18

300,000

30,485,754.10

0.51

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

208,489.36

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

8,941,219.81

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

9,149,709.17

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113050

南银转债

31,024,673.30

0.52

2

113044

大秦转债

22,363,003.30

0.38

3

110059

浦发转债

22,068,647.55

0.37

4

132020

19蓝星EB

21,153,042.52

0.35

5

113052

兴业转债

13,543,168.49

0.23

6

113042

上银转债

5,846,331.82

0.10

7

113641

华友转债

4,405,294.62

0.07

8

110079

杭银转债

2,118,150.18

0.04

9

113021

中信转债

1,770,085.80

0.03

10

113053

隆22转债

1,532,384.84

0.03

11

110062

烽火转债

1,370,108.42

0.02

12

127085

韵达转债

753,177.89

0.01

13

127061

美锦转债

711,686.16

0.01

14

127015

希望转债

510,624.02

0.01

15

127020

中金转债

450,096.77

0.01

16

127049

希望转2

438,810.38

0.01

17

110060

天路转债

218,820.79

0.00

18

113024

核建转债

212,855.14

0.00

19

110052

贵广转债

211,260.34

0.00

20

113530

大丰转债

135,536.17

0.00

21

113655

欧22转债

120,637.21

0.00

22

113060

浙22转债

49,798.05

0.00

23

118031

天23转债

13,156.20

0.00

24

123213

天源转债

1,124.42

0.00

25

123211

阳谷转债

1,116.63

0.00

26

111010

立昂转债

1,067.51

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况

说明

1

002607

中公教育

16,320,000.00

0.27

大宗交易购入流通受限