序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

11,387,209,599.44

96.72

其中：债券

11,385,094,307.48

96.71

      资产支持证券

2,115,291.96

0.02

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

291,064,581.37

2.47

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

51,097,184.77

0.43

8

其他资产

43,611,493.13

0.37

9

合计

11,772,982,858.71

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

9,692,115.78

0.09

2

央行票据

-

-

3

金融债券

4,923,229,085.60

47.24

其中：政策性金融债

634,016,447.15

6.08

4

企业债券

4,723,263,570.14

45.32

5

企业短期融资券

401,346,663.01

3.85

6

中期票据

1,157,643,217.27

11.11

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

169,919,655.68

1.63

10

合计

11,385,094,307.48

109.25

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2022020

20工银投资债01

3,000,000

305,199,672.13

2.93

2

175409

20华泰C1

2,915,000

304,602,533.66

2.92

3

1928010

19平安银行二级

2,900,000

302,706,437.16

2.90

4

2222006

22中银金融债01

2,800,000

285,676,655.74

2.74

5

2022052

20工银投资债02

2,500,000

252,209,972.68

2.42

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1889343

18广元1A2

200,000

2,115,291.96

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

188,004.33

2

应收证券清算款

34,296,094.83

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

9,127,393.97

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

43,611,493.13