序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

29,615,689.50

12.75

其中：股票

29,615,689.50

12.75

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

172,580,144.16

74.30

其中：债券

172,580,144.16

74.30

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

12,000,000.00

5.17

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

15,337,030.08

6.60

8

其他资产

2,729,109.89

1.18

9

合计

232,261,973.63

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,650,042.00

0.76

C

制造业

17,160,886.00

7.90

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

18,810,928.00

8.66

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

5,092,272.66

2.34

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

5,712,488.84

2.63

房地产

-

-

合计

10,804,761.50

4.97

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

02688

新奥能源

104,500

5,712,488.84

2.63

2

00883

中国海洋石油

310,000

5,092,272.66

2.34

3

600519

贵州茅台

2,600

4,427,540.00

2.04

4

300750

宁德时代

22,800

4,335,648.00

2.00

5

002475

立讯精密

128,200

3,770,362.00

1.74

6

002223

鱼跃医疗

96,900

3,323,670.00

1.53

7

601899

紫金矿业

98,100

1,650,042.00

0.76

8

000333

美的集团

20,300

1,303,666.00

0.60

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

19,981,260.27

9.20

2

央行票据

-

-

3

金融债券

104,122,202.18

47.94

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

47,737,125.46

21.98

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

739,556.25

0.34

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

172,580,144.16

79.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1928010

19平安银行二级

200,000

20,876,306.01

9.61

2

1920039

19杭州银行二级

200,000

20,845,355.19

9.60

3

1921021

19重庆农商二级

200,000

20,825,191.26

9.59

4

1920049

19成都银行二级

200,000

20,721,562.84

9.54

5

019703

23国债10

196,000

19,981,260.27

9.20

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险说明

IC2406

IC2406

-2

-2,082,400.00

-36,880.00

-

IF2404

IF2404

-3

-3,181,860.00

-76,680.00

-

公允价值变动总额合计（元）

-113,560.00

股指期货投资本期收益（元）

950.75

股指期货投资本期公允价值变动（元）

-113,560.00

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险指标说明

TL2406

TL2406

-12

-12,763,200.00

-54,000.00

-

公允价值变动总额合计（元）

-54,000.00

国债期货投资本期收益（元）

-1,995,841.50

国债期货投资本期公允价值变动（元）

425,478.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,100,901.27

2

应收证券清算款

1,628,208.62

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,729,109.89

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110073

国投转债

739,556.25

0.34