序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

9,832,719,144.04

97.67

其中：债券

9,832,719,144.04

97.67

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

214,677,035.44

2.13

8

其他资产

19,403,780.67

0.19

9

合计

10,066,799,960.15

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,975,698,405.18

19.67

其中：政策性金融债

1,203,721,005.18

11.99

4

企业债券

3,026,729,927.71

30.14

5

企业短期融资券

30,603,718.03

0.30

6

中期票据

3,029,931,742.45

30.17

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

1,769,755,350.67

17.62

9

其他

-

-

10

合计

9,832,719,144.04

97.92

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190208

19国开08

6,000,000

620,643,934.43

6.18

2

112409139

24浦发银行CD139

3,000,000

295,305,899.18

2.94

3

112408187

24中信银行CD187

3,000,000

294,424,638.90

2.93

4

112409170

24浦发银行CD170

3,000,000

294,391,617.53

2.93

5

240411

24农发11

2,300,000

230,580,734.25

2.30

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

123,407.00

2

应收证券清算款

19,280,373.67

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

19,403,780.67