序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

8,145,582,023.07

99.02

其中：债券

8,145,582,023.07

99.02

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

79,750,871.65

0.97

8

其他资产

1,053,533.69

0.01

9

合计

8,226,386,428.41

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

95,370,121.60

1.32

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,193,503,119.80

30.33

其中：政策性金融债

574,364,901.37

7.94

4

企业债券

1,417,254,346.86

19.60

5

企业短期融资券

1,175,078,318.78

16.25

6

中期票据

1,835,868,806.54

25.38

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

1,428,507,309.49

19.75

9

其他

-

-

10

合计

8,145,582,023.07

112.63

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112492652

24成都银行CD038

5,000,000

493,693,143.44

6.83

2

190210

19国开10

3,100,000

333,994,000.00

4.62

3

112499031

24厦门银行CD066

3,000,000

294,725,112.33

4.08

4

1920046

19宁波银行二级

1,900,000

198,272,994.54

2.74

5

210205

21国开05

1,700,000

187,430,682.19

2.59

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

364,174.30

2

应收证券清算款

689,359.39

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,053,533.69