序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

7,076,437,082.45

98.79

其中：债券

7,076,437,082.45

98.79

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

85,570,228.43

1.19

8

其他资产

1,410,365.46

0.02

9

合计

7,163,417,676.34

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

352,112,780.24

6.98

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,430,447,902.79

48.18

其中：政策性金融债

65,983,131.15

1.31

4

企业债券

1,558,391,805.86

30.89

5

企业短期融资券

575,918,010.42

11.42

6

中期票据

1,173,557,931.68

23.26

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

986,008,651.46

19.55

9

其他

-

-

10

合计

7,076,437,082.45

140.28

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2023005

20平安人寿

3,800,000

387,653,345.75

7.68

2

112409151

24浦发银行CD151

3,000,000

294,950,380.27

5.85

3

112498663

24长沙银行CD107

3,000,000

294,825,749.59

5.84

4

148217

23国元01

2,200,000

225,613,013.69

4.47

5

2220013

22徽商银行小微债01

2,000,000

202,933,468.49

4.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

113,917.53

2

应收证券清算款

1,296,447.93

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,410,365.46