序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

354,230,282.36

29.62

其中：股票

354,230,282.36

29.62

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

797,090,232.14

66.65

其中：债券

797,090,232.14

66.65

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

39,300,031.96

3.29

8

其他资产

5,339,451.48

0.45

9

合计

1,195,959,997.94

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

15,572,880.00

1.31

C

制造业

129,200,211.35

10.89

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

19,055,948.00

1.61

E

建筑业

13,901,717.00

1.17

F

批发和零售业

14,921,490.00

1.26

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

46,981.02

0.00

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

20,077.68

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

192,719,305.05

16.24

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

14,437,958.72

1.22

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

52,254,945.79

4.40

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

36,094,792.03

3.04

公用事业

43,888,896.93

3.70

房地产

14,834,383.84

1.25

合计

161,510,977.31

13.61

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00883

中国海洋石油

2,556,000

52,254,945.79

4.40

2

02688

新奥能源

707,107

41,529,071.52

3.50

3

00700

腾讯控股

106,198

36,094,792.03

3.04

4

300750

宁德时代

157,100

28,282,713.00

2.38

5

002223

鱼跃医疗

727,400

27,350,240.00

2.31

6

600519

贵州茅台

18,100

26,559,759.00

2.24

7

000333

美的集团

376,500

24,284,250.00

2.05

8

601857

中国石油

1,509,000

15,572,880.00

1.31

9

603939

益丰药房

607,800

14,921,490.00

1.26

10

01209

华润万象生活

628,768

14,834,383.84

1.25

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

61,875,587.95

5.22

2

央行票据

-

-

3

金融债券

502,809,635.09

42.38

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

60,977,396.18

5.14

5

企业短期融资券

62,970,143.13

5.31

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

108,457,469.79

9.14

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

797,090,232.14

67.18

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1920074

19东莞银行二级

700,000

72,558,213.11

6.12

2

2023001

20人民财险

600,000

61,264,109.59

5.16

3

019727

23国债24

490,000

49,891,330.14

4.21

4

1920066

19上海银行二级

400,000

41,371,877.60

3.49

5

127049

希望转2

351,370

36,367,699.90

3.07

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险说明

-

-

-

-

-

-

公允价值变动总额合计（元）

-

股指期货投资本期收益（元）

-1,697,864.54

股指期货投资本期公允价值变动（元）

1,209,264.00

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险指标说明

TL2409

TL2409

-71

-77,816,000.00

-2,353,212.33

-

公允价值变动总额合计（元）

-2,353,212.33

国债期货投资本期收益（元）

-218,874.67

国债期货投资本期公允价值变动（元）

-2,300,060.33

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,862,042.28

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

2,475,392.26

4

应收利息

-

5

应收申购款

2,016.94

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9