1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
81,716,544.15 |
2.02 |
|
|
其中：股票 |
81,716,544.15 |
2.02 |
|
2 |
基金投资 |
3,675,623,136.24 |
90.94 |
|
3 |
固定收益投资 |
219,678,201.08 |
5.43 |
|
|
其中：债券 |
219,678,201.08 |
5.43 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
60,001,979.80 |
1.48 |
|
8 |
其他资产 |
4,904,425.27 |
0.12 |
|
9 |
合计 |
4,041,924,286.54 |
100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
730,788.00 |
0.02 |
|
B |
采矿业 |
485,750.00 |
0.01 |
|
C |
制造业 |
64,276,004.28 |
1.60 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
|
E |
建筑业 |
- |
- |
|
F |
批发和零售业 |
1,753,762.80 |
0.04 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,721,290.00 |
0.04 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,209,200.07 |
0.13 |
|
J |
金融业 |
4,249,949.00 |
0.11 |
|
K |
房地产业 |
2,270,967.00 |
0.06 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
31,245.00 |
0.00 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
987,588.00 |
0.02 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
81,716,544.15 |
2.03 |
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
688155 |
先惠技术 |
83,983 |
3,173,717.57 |
0.08 |
|
2 |
300760 |
迈瑞医疗 |
9,600 |
2,792,736.00 |
0.07 |
|
3 |
300655 |
晶瑞电材 |
410,959 |
2,773,973.25 |
0.07 |
|
4 |
000858 |
五粮液 |
20,800 |
2,663,232.00 |
0.07 |
|
5 |
002064 |
华峰化学 |
330,800 |
2,371,836.00 |
0.06 |
|
6 |
600426 |
华鲁恒升 |
85,500 |
2,277,720.00 |
0.06 |
|
7 |
600519 |
贵州茅台 |
1,500 |
2,201,085.00 |
0.05 |
|
8 |
601318 |
中国平安 |
49,900 |
2,063,864.00 |
0.05 |
|
9 |
600885 |
宏发股份 |
74,260 |
2,055,516.80 |
0.05 |
|
10 |
000333 |
美的集团 |
31,000 |
1,999,500.00 |
0.05 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
国家债券 |
13,611,866.93 |
0.34 |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
204,287,049.18 |
5.08 |
|
|
其中：政策性金融债 |
204,287,049.18 |
5.08 |
|
4 |
企业债券 |
- |
- |
|
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
|
6 |
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
可转债（可交换债） |
1,779,284.97 |
0.04 |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
219,678,201.08 |
5.46 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
210218 |
21国开18 |
1,600,000 |
163,468,721.31 |
4.06 |
|
2 |
220322 |
22进出22 |
400,000 |
40,818,327.87 |
1.01 |
|
3 |
019727 |
23国债24 |
100,000 |
10,181,904.11 |
0.25 |
|
4 |
019631 |
20国债05 |
21,000 |
2,116,012.93 |
0.05 |
|
5 |
019733 |
24国债02 |
13,000 |
1,313,949.89 |
0.03 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
|
序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
62,718.41 |
|
2 |
应收证券清算款 |
4,777,066.08 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
- |
|
5 |
应收申购款 |
62,769.02 |
|
6 |
其他应收款 |
1,871.76 |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
4,904,425.27 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
110081 |
闻泰转债 |
901,830.44 |
0.02 |
|
2 |
118013 |
道通转债 |
441,963.01 |
0.01 |
|
3 |
113053 |
隆22转债 |
435,491.52 |
0.01 |
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
流通受限情况说明 |
|
1 |
688155 |
先惠技术 |
3,173,717.57 |
0.08 |
非公开发行流通受限 |
|
2 |
300655 |
晶瑞电材 |
2,773,973.25 |
0.07 |
非公开发行流通受限 |
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§2 基金中基金
2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
|
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
运作方式 |
持有份额（份） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
|
1 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
契约型开放式 |
155,610,970.36 |
183,356,406.38 |
4.56 |
是 |
|
2 |
159920 |
恒生ETF |
交易型开放式(ETF) |
156,374,500.00 |
169,197,209.00 |
4.21 |
否 |
|
3 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
契约型开放式 |
134,813,820.51 |
153,701,236.76 |
3.82 |
是 |
|
4 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
契约型开放式 |
126,158,415.01 |
139,089,652.55 |
3.46 |
是 |
|
5 |
001821 |
兴全天添益货币B |
契约型开放式 |
129,490,281.30 |
129,490,281.30 |
3.22 |
是 |
|
6 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
交易型开放式(ETF) |
150,734,700.00 |
123,150,249.90 |
3.06 |
否 |
|
7 |
004417 |
兴全货币B |
契约型开放式 |
115,413,531.30 |
115,413,531.30 |
2.87 |
是 |
|
8 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
交易型开放式(ETF) |
51,831,200.00 |
102,159,295.20 |
2.54 |
否 |
|
9 |
450009 |
国富中小盘股票 |
契约型开放式 |
46,908,761.16 |
101,510,559.15 |
2.52 |
否 |
|
10 |
270025 |
广发行业领先混合A |
契约型开放式 |
56,991,720.43 |
97,626,817.10 |
2.43 |
否 |
2.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细
|
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
运作方式 |
持有份额（份） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
|
1 |
508056 |
中金普洛斯REIT |
契约型封闭式 |
363,200.00 |
1,298,803.20 |
0.03 |
否 |
2.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
|
合计持有数量（只） |
合计持有份额（份） |
合计公允价值（元） |
合计占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
363,200.00 |
1,298,803.20 |
0.03 |
2.2 当期交易及持有基金产生的费用
|
项目 |
本期费用2024年4月1日至2024年6月30日 |
其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 |
|
当期交易基金产生的申购费（元） |
5,197.44 |
- |
|
当期交易基金产生的赎回费（元） |
192,701.64 |
- |
|
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） |
51,634.40 |
6,074.27 |
|
当期持有基金产生的应支付管理费（元） |
6,876,995.37 |
1,647,536.19 |
|
当期持有基金产生的应支付托管费（元） |
1,372,250.55 |
340,177.68 |
2.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
|
