序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

12,201,335,609.83

99.50

其中：债券

12,201,335,609.83

99.50

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

21,406,462.72

0.17

8

其他资产

39,995,607.85

0.33

9

合计

12,262,737,680.40

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

124,808,582.77

1.12

2

央行票据

-

-

3

金融债券

4,668,974,056.54

41.73

其中：政策性金融债

620,212,357.56

5.54

4

企业债券

733,358,034.07

6.55

5

企业短期融资券

2,358,325,314.06

21.08

6

中期票据

2,545,118,548.45

22.75

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

1,770,751,073.94

15.83

9

其他

-

-

10

合计

12,201,335,609.83

109.04

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112497202

24东莞银行CD067

4,000,000

393,621,928.77

3.52

2

2023005

20平安人寿

2,800,000

285,639,307.40

2.55

3

220217

22国开17

2,800,000

282,261,000.00

2.52

4

210409

21农发09

2,100,000

210,514,043.48

1.88

5

2028003

20平安银行永续债01

2,000,000

204,997,486.34

1.83

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

23,624.20

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

39,971,983.65

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

39,995,607.85