序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

5,569,691,250.69

96.15

其中：债券

5,569,691,250.69

96.15

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

182,196,361.20

3.15

8

其他资产

41,022,424.46

0.71

9

合计

5,792,910,036.35

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

30,681,105.98

0.61

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,125,929,210.23

41.95

其中：政策性金融债

245,758,058.52

4.85

4

企业债券

1,502,089,354.35

29.64

5

企业短期融资券

90,163,435.62

1.78

6

中期票据

833,825,119.88

16.45

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

987,003,024.63

19.48

9

其他

-

-

10

合计

5,569,691,250.69

109.91

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112412064

24北京银行CD064

5,000,000

491,446,065.75

9.70

2

2023005

20平安人寿

4,700,000

479,465,980.27

9.46

3

137563

22平证05

2,000,000

205,645,424.66

4.06

4

112383188

23昆仑银行CD021

2,000,000

199,835,127.87

3.94

5

112497090

24青岛农商行CD069

2,000,000

196,814,646.58

3.88

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

71,160.90

2

应收证券清算款

40,951,263.56

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

41,022,424.46