序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

871,352,152.72

99.41

其中：债券

871,352,152.72

99.41

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

175,012.71

0.02

8

其他资产

4,999,025.25

0.57

9

合计

876,526,190.68

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

92,320,981.34

13.60

其中：政策性金融债

92,320,981.34

13.60

4

企业债券

30,319,596.17

4.47

5

企业短期融资券

60,143,562.19

8.86

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

688,568,013.02

101.42

9

其他

-

-

10

合计

871,352,152.72

128.34

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112406183

24交通银行CD183

600,000

58,924,947.95

8.68

2

112303204

23农业银行CD204

500,000

49,810,100.41

7.34

3

112402016

24工商银行CD016

500,000

49,473,887.84

7.29

4

112405038

24建设银行CD038

500,000

49,463,231.15

7.29

5

112420142

24广发银行CD142

500,000

49,380,557.61

7.27

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

13,183.27

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

4,985,841.98

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,999,025.25