序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

177,372,592.47

14.18

其中：股票

177,372,592.47

14.18

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

761,853,617.01

60.91

其中：债券

761,853,617.01

60.91

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

170,000,000.00

13.59

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

34,438,781.82

2.75

8

其他资产

107,207,132.57

8.57

9

合计

1,250,872,123.87

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

45,178,422.27

3.93

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

30,090,863.00

2.62

E

建筑业

5,038,482.00

0.44

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

25,613,083.34

2.23

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

9,541.68

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

105,930,392.29

9.21

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

19,256,262.31

1.67

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

46,247,521.72

4.02

公用事业

5,938,416.15

0.52

房地产

-

-

合计

71,442,200.18

6.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600941

中国移动

232,400

25,494,280.00

2.22

1

00941

中国移动

371,000

24,573,732.41

2.14

2

00700

腾讯控股

54,058

21,673,789.31

1.88

3

600426

华鲁恒升

764,800

20,030,112.00

1.74

4

00883

中国海洋石油

1,099,556

19,256,262.31

1.67

5

600795

国电电力

2,411,100

13,188,717.00

1.15

6

605090

九丰能源

390,400

10,907,192.00

0.95

7

000333

美的集团

124,300

9,454,258.00

0.82

8

002223

鱼跃医疗

160,200

6,132,456.00

0.53

9

600803

新奥股份

291,300

5,994,954.00

0.52

10

02688

新奥能源

109,661

5,938,416.15

0.52

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

58,770,041.09

5.11

2

央行票据

-

-

3

金融债券

505,204,999.38

43.91

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

86,207,811.50

7.49

5

企业短期融资券

60,169,332.59

5.23

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

51,501,432.45

4.48

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

761,853,617.01

66.21

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

092280108

22中行二级资本债02A

700,000

73,374,680.87

6.38

2

2023001

20人民财险

600,000

61,512,450.41

5.35

3

232480032

24兴业银行二级资本债02

600,000

59,809,229.59

5.20

4

019727

23国债24

575,000

58,770,041.09

5.11

5

092280131

22建行二级资本债02A

500,000

52,328,688.52

4.55

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险说明

-

-

-

-

-

-

公允价值变动总额合计（元）

-

股指期货投资本期收益（元）

1,328,455.51

股指期货投资本期公允价值变动（元）

-

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险指标说明

-

-

-

-

-

-

公允价值变动总额合计（元）

-

国债期货投资本期收益（元）

-4,150,977.33

国债期货投资本期公允价值变动（元）

2,353,212.33