序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

15,242,249,326.31

99.63

其中：债券

15,242,249,326.31

99.63

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

17,660,369.08

0.12

8

其他资产

39,121,394.88

0.26

9

合计

15,299,031,090.27

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

225,331,842.39

1.87

2

央行票据

-

-

3

金融债券

5,427,573,508.66

45.05

其中：政策性金融债

892,435,009.20

7.41

4

企业债券

854,086,496.55

7.09

5

企业短期融资券

4,128,927,307.44

34.27

6

中期票据

2,729,004,812.82

22.65

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

1,877,325,358.45

15.58

9

其他

-

-

10

合计

15,242,249,326.31

126.53

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2023005

20平安人寿

7,400,000

758,099,832.33

6.29

2

112497202

24东莞银行CD067

4,000,000

395,633,606.58

3.28

3

220217

22国开17

3,200,000

321,808,000.00

2.67

4

2023010

20新华人寿

2,800,000

285,347,539.73

2.37

5

220215

22国开15

2,100,000

222,281,260.27

1.85

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

8,863.58

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

39,112,531.30

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

39,121,394.88