序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,790,948,265.01

99.66

其中：债券

4,790,948,265.01

99.66

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

8,376,032.15

0.17

8

其他资产

7,841,934.94

0.16

9

合计

4,807,166,232.10

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

224,706,395.58

6.28

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,268,022,628.99

63.42

其中：政策性金融债

297,235,095.89

8.31

4

企业债券

369,666,015.05

10.34

5

企业短期融资券

512,725,426.16

14.34

6

中期票据

1,219,475,161.42

34.10

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

196,352,637.81

5.49

9

其他

-

-

10

合计

4,790,948,265.01

133.96

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220217

22国开17

1,800,000

181,017,000.00

5.06

2

1920066

19上海银行二级

1,200,000

124,728,314.75

3.49

3

2228015

22浦发银行03

1,200,000

122,296,721.10

3.42

4

2022008

20交银金投债02

1,000,000

101,839,671.23

2.85

5

2320041

23南京银行01

1,000,000

101,029,227.40

2.82

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,861.79

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

7,839,073.15

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,841,934.94