序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,322,537.60

5.62

其中：股票

5,322,537.60

5.62

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

59,751,098.44

63.10

其中：债券

59,751,098.44

63.10

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

20,998,723.74

22.18

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,631,276.73

2.78

8

其他资产

5,983,636.82

6.32

9

合计

94,687,273.33

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,096,105.00

2.34

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

594,042.00

0.66

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,690,147.00

3.00

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

728,863.63

0.81

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

1,746,755.51

1.95

公用事业

156,771.46

0.17

房地产

-

-

合计

2,632,390.60

2.94

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00941

中国移动

20,500

1,357,847.75

1.51

2

00883

中国海洋石油

41,619

728,863.63

0.81

3

600426

华鲁恒升

27,600

722,844.00

0.81

4

600795

国电电力

108,600

594,042.00

0.66

5

000333

美的集团

6,800

517,208.00

0.58

6

300750

宁德时代

1,700

428,213.00

0.48

7

00700

腾讯控股

970

388,907.76

0.43

8

002475

立讯精密

5,000

217,300.00

0.24

9

002223

鱼跃医疗

5,500

210,540.00

0.23

10

02688

新奥能源

2,895

156,771.46

0.17

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

5,212,647.12

5.82

2

央行票据

-

-

3

金融债券

31,099,507.48

34.70

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

15,145,190.13

16.90

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

8,293,753.71

9.25

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

59,751,098.44

66.66

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128036

21平安银行二级

50,000

5,300,065.57

5.91

2

2223002

22工银安盛人寿

50,000

5,247,784.93

5.85

3

019727

23国债24

51,000

5,212,647.12

5.82

4

092280014

22上海银行二级资本债01

50,000

5,194,661.64

5.80

5

092280033

22宁波银行二级资本债01

50,000

5,138,593.97

5.73

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险指标说明

-

-

-

-

-

-

公允价值变动总额合计（元）

-

国债期货投资本期收益（元）

-470,102.90

国债期货投资本期公允价值变动（元）

264,177.78

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

12,158.28

2

应收证券清算款

5,933,962.81

3

应收股利

37,515.73

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,983,636.82

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）