序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,232,657,659.45

94.42

其中：债券

1,232,657,659.45

94.42

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

50,004,290.66

3.83

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,102,780.32

0.08

8

其他资产

21,709,832.99

1.66

9

合计

1,305,474,563.42

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

82,086,180.82

7.12

其中：政策性金融债

82,086,180.82

7.12

4

企业债券

40,019,506.85

3.47

5

企业短期融资券

59,982,504.10

5.21

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

1,050,569,467.68

91.17

9

其他

-

-

10

合计

1,232,657,659.45

106.97

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112407025

24招商银行CD025

1,000,000

99,089,436.99

8.60

2

112417159

24光大银行CD159

1,000,000

98,289,967.12

8.53

3

112418267

24华夏银行CD267

1,000,000

98,220,564.66

8.52

4

112422011

24邮储银行CD011

900,000

89,622,720.00

7.78

5

112405321

24建设银行CD321

900,000

88,368,695.75

7.67

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,232.43

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

21,704,600.56

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

21,709,832.99